เงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบ 2 เดือน ขณะที่ หุ้นไทยปรับลดลงจากความกังวลทางด้านการเมือง และความเป็นไปได้ที่เฟดอาจจะปรับลดขนาดมาตรการ QE
ตลาดเงินระยะสั้นและตลาดตราสารหนี้
อัตราดอกเบี้ยตลาดเงินระยะสั้น
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นทรงตัวต่อเนื่อง ท่ามกลางสภาวะตลาดการเงินที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยอินเตอร์แบงก์ประเภทกู้ยืมข้ามคืน (Overnight) มีระดับหนาแน่นที่ 2.40% ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน ส่วนอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้ของธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี (Bilateral Repo) ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน ทรงตัวที่ 2.50% ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน
ในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 25-29 พ.ย. 2556 ธนาคารพาณิชย์คงมีการเตรียมสภาพคล่องเพื่อรองรับการเบิกถอนเงินสดของลูกค้าในช่วงสิ้นเดือน รวมถึงจะมีการปิดสำรองสภาพคล่องรายปักษ์ในวันอังคารและเข้าสู่ปักษ์ใหม่ในวันพุธ ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยคาดว่า กนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ต่อเนื่อง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยและสหรัฐฯ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย ประเภทอายุ 5 ปี ปิดที่ระดับ 3.67% ในวันศุกร์ ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระดับ 3.59% ในสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยทรงตัวในวันจันทร์ ก่อนที่จะปรับลดลงในวันอังคาร โดยมีแรงซื้อจากกองทุนในประเทศ ก่อนที่จะปรับเพิ่มขึ้นต่อในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ ท่ามกลางความกังวลต่อการเมืองในประเทศ รวมทั้งการส่งสัญญาณของเฟดว่าการปรับลดขนาดการซื้อสินทรัพย์อาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ประเภทอายุ 10 ปี ปิดที่ระดับ 2.78% ในวันพฤหัสบดี ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระดับ 2.70% ในสัปดาห์ก่อน อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับลดลงในวันจันทร์ ก่อนที่จะปรับพุ่งขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์ หลังการเปิดเผยบันทึกการประชุมเฟด ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะเริ่มปรับลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า อัตราผลตอบแทนจะปรับลดลงเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี โดยมีแรงซื้อกลับจากนักลงทุน
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาท (Onshore)
เงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 2 เดือน เนื่องจากความกังวลอย่างต่อเนื่องต่อสถานการณ์การเมืองในประเทศ กระตุ้นให้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นและพันธบัตรไทย นอกจากนี้ การอ่อนค่าของเงินบาท ยังสอดคล้องกับสกุลเงินอื่นๆ ในเอเชีย หลังจากที่บันทึกการประชุมเฟดเมื่อวันที่ 29-30 ต.ค. ทำให้ตลาดยังคงต้องประเมินความเป็นไปได้ที่เฟดอาจจะเริ่มปรับลดวงเงินซื้อสินทรัพย์ของมาตรการ QE ในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า
ในวันศุกร์ (22 พ.ย.) เงินบาทอยู่ที่ระดับ 31.83 เทียบกับระดับ 31.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (15 พ.ย.)
สำหรับแนวโน้มสัปดาห์ถัดไป (25-29 พ.ย.) เงินบาทอาจเคลื่อนไหวในกรอบ 31.70-32.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยต้องจับตาสถานการณ์การเมืองในประเทศ และผลการประชุมกนง.วันที่ 27 พ.ย. ขณะที่ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญประกอบด้วย ดัชนี PMI เขตชิคาโก ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ย. ยอดทำสัญญาซื้อบ้านที่รอปิดการขาย ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ เดือนต.ค. ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนก.ย.และต.ค. ดัชนีราคาบ้านเดือนก.ย. และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ อนึ่ง ตลาดการเงินสหรัฐฯ จะปิดทำการในวันที่ 28 พ.ย. เนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า
เงินยูโร และเงินเยนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ฯ
เงินยูโรปรับตัวผันผวน โดยเงินยูโรแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ตามแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยงของนักลงทุน หลังทางการจีนประกาศมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบ 30 ปี ขณะที่ ธนาคารกลางจีน ระบุว่า จะยกเลิกการแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างค่อยเป็นค่อยไป นอกจากนี้ ข้อมูลดุลการค้าเดือนก.ย.ของยูโรโซนที่เพิ่มขึ้นมากเกินคาด ก็เป็นปัจจัยบวกต่อค่าเงินยูโรเช่นกัน อย่างไรก็ดี เงินยูโรต้องลดช่วงบวกทั้งหมดกลับลงมาในช่วงกลางสัปดาห์ เนื่องจากมีรายงานข่าวระบุว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) กำลังพิจารณาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้ติดลบ เงินยูโรทยอยฟื้นตัวกลับมาเล็กน้อยอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์ ภายหลังจากที่ประธาน ECB ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าว ประกอบกับดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเยอรมนีของสถาบัน Ifo เดือนพ.ย. ก็ออกมาสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
เงินเยนแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 4 เดือนครึ่งที่ 101.36 เยนต่อดอลลาร์ฯ โดยเงินเยนทรงตัวในกรอบแคบๆ ในช่วงแรก ก่อนจะอ่อนค่าลงทะลุระดับ 101 เยนต่อดอลลาร์ฯ หลังจากที่บันทึกการประชุมเฟดเมื่อวันที่ 29-30 ต.ค. ระบุว่า เจ้าหน้าที่เฟดอาจตัดสินใจเริ่มปรับลดวงเงินซื้อสินทรัพย์ต่อเดือนตามมาตรการ QE ในการประชุมอีกไม่กี่ครั้งข้างหน้า หากการขยายตัวทางเศรษฐกิจสนับสนุนการตัดสินใจดังกล่าว
ในวันศุกร์ (22 พ.ย.) เงินยูโรอยู่ที่ 1.3512 เทียบกับ 1.3495 ดอลลาร์ฯ ต่อยูโรในวันศุกร์ก่อนหน้า (15 พ.ย.) ส่วนเงินเยนอยู่ที่ 101.15 เทียบกับ 100.18 เยนต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า
ตลาดทุน
ตลาดหุ้นไทย
ดัชนี SET ปรับลดลงจากความกังวลทางด้านการเมือง รวมทั้งความเป็นไปได้ที่เฟดที่อาจจะปรับลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ลงเร็วกว่าคาด โดยดัชนีปิดที่ระดับ 1,359.07 จุด ลดลง 4.34% จากสัปดาห์ก่อน ด้านมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 14.51% จากสัปดาห์ก่อน มาอยู่ที่ 33,986.01 ล้านบาท โดยนักลงทุนรายย่อยซื้อสุทธิ ขณะที่นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนสถาบันและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ ส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAI ปิดที่ 363.21 จุด ลดลง 5.20% จากสัปดาห์ก่อน
ตลาดหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ จากมุมมองเชิงบวกต่อแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีน ก่อนที่จะปรับลดลงในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ โดยนักลงทุนต่างชาติยังคงเทขายอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยการเมืองในประเทศ รวมทั้งการส่งสัญญาณของเฟดอาจว่ามีความเป็นไปได้ที่จะลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
สำหรับแนวโน้มสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่ 25-29 พ.ย. 2556 บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด และบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนียังคงผันผวนและมีโอกาสปรับลดลง โดยต้องติดตามสถานการณ์การเมืองในประเทศ รวมทั้งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจรายเดือนของไทย สำหรับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องชี้ที่อยู่อาศัย ความเชื่อมั่นผู้บริโภค และคำสั่งซื้อสินค้าคงทน ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด คาดว่า ดัชนีจะมีแนวรับที่ 1,325 และ 1,280 ขณะที่ แนวต้านคาดว่าจะอยู่ที่ 1,378 และ 1,385 ตามลำดับ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ดัชนี DJIA ปรับเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 16,000 จุด ท่ามกลางข้อมูลตลาดแรงงานรายสัปดาห์ที่ออกมาแข็งแกร่ง โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ดัชนี DJIA ปิดที่ 16,009.99 จุด เพิ่มขึ้น 0.30% จากสัปดาห์ก่อน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวในกรอบแคบในช่วงต้นสัปดาห์ ก่อนการเปิดเผยบันทึกการประชุมเฟด ก่อนที่จะปรับลดลงในวันพุธ หลังรายงานบันทึกการประชุมเฟดครั้งที่ผ่านมา ระบุว่า เฟดอาจเริ่มที่จะปรับลดขนาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จากนั้นตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับขึ้นต่อสู่ระดับสูงสุดใหม่ในวันพฤหัสบดี หลังยอดการขอรับสวัสดิการรายสัปดาห์ ปรับลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับจากเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น
ดัชนี Nikkei ปรับเพิ่มขึ้น จากแรงซื้อของนักลงทุนต่างประเทศ โดยเมื่อวันศุกร์ ดัชนี Nikkei ปิดที่ 15,381.72 จุด เพิ่มขึ้น 1.42% จากสัปดาห์ก่อน ตลาดหุ้นญี่ปุ่นทรงตัวในช่วงต้นสัปดาห์ ก่อนที่จะปรับลดลงในช่วงกลางสัปดาห์ โดยมีแรงขายทำกำไรในช่วงก่อนที่เฟดจะมีการเปิดเผยบันทึกการประชุมเดือนครั้งล่าสุด จากนั้น ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์ จากแรงซื้อของนักลงทุนต่างประเทศและแผนของรัฐบาลญี่ปุ่นที่จะให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของภาครัฐ (GPIF) ปรับเปลี่ยนการลงทุนไปยังสินทรัพย์เสี่ยง
