เงินบาทอ่อนค่าลง ขณะที่ หุ้นไทยปรับลดลงจากความกังวลเหตุการณ์ทางการเมือง และการปรับพอร์ตของต่างชาติ
ตลาดเงินระยะสั้นและตลาดตราสารหนี้
อัตราดอกเบี้ยตลาดเงินระยะสั้น
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นทรงตัวต่อเนื่อง โดยมีการตัดจ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ในช่วงกลางสัปดาห์ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยอินเตอร์แบงก์ประเภทกู้ยืมข้ามคืน (Overnight) มีระดับหนาแน่นที่ 2.40% ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน ส่วนอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้ของธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี (Bilateral Repo) ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน ทรงตัวที่ 2.50% ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน
ในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 11-15 พ.ย. 2556 จะมีการตัดจ่ายเงินภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือนผ่านระบบธนาคารในช่วงต้นสัปดาห์ ขณะที่ธนาคารพาณิชย์จะมีการปิดสำรองสภาพคล่องรายปักษ์ในวันอังคารและเข้าสู่ปักษ์ใหม่ในวันพุธ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินไทยน่าจะยังทรงตัวใกล้เคียงระดับ 2.50%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยและสหรัฐฯ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย ประเภทอายุ 5 ปี ปิดที่ระดับ 3.53% ในวันศุกร์ ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระดับ 3.52% ในสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยค่อนข้างทรงตัวในสัปดาห์นี้ โดยปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อน ท่ามกลางแรงขายจากความกังวลต่อประเด็นร่างกฎหมายนิรโทษกรรม
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ประเภทอายุ 10 ปี ปิดที่ระดับ 2.60% ในวันพฤหัสบดี ปรับลดลงเมื่อเทียบกับระดับ 2.62% ในสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับลดลงในวันจันทร์ โดยมีแรงซื้อจากนักลงทุน หลังข้อมูลยอดสั่งซื้อสินค้าโรงงานออกมาอ่อนแอ ก่อนที่จะปรับพุ่งขึ้นในวันอังคาร หลังเครื่องชี้ภาคบริการสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาด จากนั้น อัตราผลตอบแทนปรับลดลงอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในระยะข้างหน้า แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสที่ 3 ขยายตัวดีกว่าคาด
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาท (Onshore)
เงินบาทอ่อนค่าลงมาใกล้ระดับ 31.40 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยเงินบาทถูกกดดันจากแรงขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทยจากนักลงทุนต่างชาติ (6.54 พันล้านบาท และ 1.47 หมื่นล้านบาท ตามลำดับ) ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในประเทศ ขณะที่ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าที่คาด อาทิ ดัชนี ISM ภาคบริการเดือนต.ค. ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนก.ย. และจีดีพีประจำไตรมาส 3/2556 ก็เป็นปัจจัยบวกต่อเงินดอลลาร์ฯ เช่นกัน
ในวันศุกร์ (8 พ.ย.) เงินบาทอยู่ที่ระดับ 31.38 เทียบกับระดับ 31.15 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (1 พ.ย.)
สำหรับแนวโน้มสัปดาห์ถัดไป (11-15 พ.ย.) เงินบาทอาจเคลื่อนไหวในกรอบ 31.20-31.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยต้องจับตาสถานการณ์การเมืองไทย การตอบรับของตลาดหลังการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนต.ค.ของสหรัฐฯ ตลอดจนข้อมูลเศรษฐกิจจีนในเดือนต.ค. ขณะที่ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญประกอบด้วยผลสำรวจภาคการผลิตของเฟดสาขานิวยอร์กเดือนพ.ย. ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรม ฐานะการคลัง ดัชนีราคานำเข้า-ส่งออก เดือนต.ค. ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ สต็อกสินค้าภาคค้าส่งเดือนก.ย. และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ ตลาดอาจจับตาดูผลการประชุมกำหนดนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (9-12 พ.ย.) ด้วยเช่นกัน
เงินยูโร และเงินเยนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ฯ
เงินยูโรอ่อนค่าลง (หลังได้รับแรงหนุนช่วงสั้นๆ ต้นสัปดาห์จากทิศทางที่ดีขึ้นของดัชนี PMI ภาคการผลิตของยูโรโซนในเดือนต.ค. และยอดสั่งซื้อภาคโรงงานของเยอรมนีในเดือนก.ย.) โดยเงินยูโรทยอยอ่อนค่าลงภายหลังจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) สร้างความประหลาดใจให้กับนักลงทุนด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาที่ 0.25% และระบุว่า อาจยังคงผ่อนคลายต่อไปตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซน ขณะที่ การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของฝรั่งเศสโดย S&P ลงสู่ระดับ AA จาก AA+ ก็เป็นปัจจัยลบต่อค่าเงินยูโร สวนทางกับดัชนี ISM ภาคบริการเดือนต.ค. และจีดีพีประจำไตรมาส 3/2556 ของสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าที่คาด ก็หนุนให้เงินดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้น
เงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ฯ โดยเงินเยนเผชิญแรงกดดันเล็กน้อยในช่วงแรกจากการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่ช่วยหนุนความต้องการเสี่ยงของนักลงทุน ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ก็มีปัจจัยบวกจากข้อมูลจีดีพีของสหรัฐฯ ประจำไตรมาส 3/2556 ที่ออกมาดีกว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาด ทั้งนี้ เงินเยนแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 7 สัปดาห์ที่ 99.41 เยนต่อดอลลาร์ฯ ก่อนจะฟื้นกลับมาอย่างแข็งแกร่งในช่วงท้ายๆ สัปดาห์ ท่ามกลางแรงซื้อคืนจากปัจจัยทางเทคนิค
ในวันศุกร์ (8 พ.ย.) เงินยูโรอยู่ที่ 1.3417 เทียบกับ 1.3485 ดอลลาร์ฯ ต่อยูโรในวันศุกร์ก่อนหน้า (1 พ.ย.) ส่วนเงินเยนอยู่ที่ 98.18 เทียบกับ 98.67 เยนต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า
ตลาดทุน
ตลาดหุ้นไทย
ดัชนี SET ปรับลดลงโดยมีแรงขายจากต่างชาติต่อเนื่อง ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเมือง โดยดัชนีปิดที่ระดับ 1,405.03 จุด ลดลง 1.68% จากสัปดาห์ก่อน ด้านมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 25.11% จากสัปดาห์ก่อน มาอยู่ที่ 38,520.15 ล้านบาท โดยนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ ขณะที่นักลงทุนต่างชาติและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ ส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAI ปิดที่ 372.90 จุด ลดลง 1.87% จากสัปดาห์ก่อน
ตลาดหุ้นไทยปรับร่วงลงในวันจันทร์ หลังมีการชุมนุมต่อต้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์ โดยมีแรงซื้อหุ้นคืน หลังราคาปรับลดลงมาก รวมทั้งท่าทีของรัฐบาลที่ส่งสัญญาณว่าจะไม่ผลักดันร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ต่อไปอีก หากวุฒิสภาลงมติไม่รับหลักการร่างกฎหมายดังกล่าว อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นไทยปรับลดลงอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์ โดยนักลงทุนเทขายทำกำไร ก่อนการตัดสินคดีปราสาทเขาพระวิหาร และการลงมติของวุฒิสภา ขณะที่นักลงทุนต่างชาติมีการปรับพอร์ตการลงทุน ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะการปรับลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ของเฟด
สำหรับแนวโน้มสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่ 11-15 พ.ย. 2556 บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด และบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนียังคงผันผวนและมีโอกาสปรับลดลง โดยต้องติดตามประเด็นการเมืองในประเทศและคำตัดสินของศาลโลกในคดีปราสาทเขาพระวิหาร สำหรับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดค้าปลีก ดัชนีราคาผู้บริโภค และผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด คาดว่า ดัชนีจะมีแนวรับที่ 1,383 และ 1,365 ขณะที่ แนวต้านคาดว่าจะอยู่ที่ 1,434 และ 1,441 ตามลำดับ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ดัชนี DJIA ปรับลดลงเล็กน้อย ท่ามกลางความกังวลต่อจังหวะเวลาการปรับลดขนาด QE ของเฟด โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ดัชนี DJIA ปิดที่ 15,593.98 จุด ลดลง 0.14% จากสัปดาห์ก่อน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทรงตัวในวันจันทร์ ก่อนที่จะปรับลดลงในวันอังคาร หลังเครื่องชี้ภาคบริการสหรัฐฯ ออกมาดี ตอกย้ำความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นในวันพุธ โดยได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจเยอรมนีที่ออกมาดี จากนั้นตลาดหุ้นปรับลดลงในวันพฤหัสบดี หลังผลประกอบการบริษัทออกมาน่าผิดหวัง
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น
ดัชนี Nikkei ปรับลดลงจากแรงขายทำกำไร ก่อนการประกาศตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ โดยเมื่อวันศุกร์ ดัชนี Nikkei ปิดที่ 14,086.80 จุด ลดลง 0.81% จากสัปดาห์ก่อน หลังจากที่ตลาดปิดทำการในวันจันทร์ ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับเพิ่มขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับประมาณการผลกำไรของบริษัทโตโยต้า จากนั้นตลาดหุ้นปรับลดลงในช่วงท้ายสัปดาห์ โดยมีแรงขายทำกำไรจากนักลงทุน ก่อนการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ
