เงินบาทแข็งค่าทดสอบ 31 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ ตลาดหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้นหลังสหรัฐฯ สามารถขยายเพดานหนี้ได้ รวมทั้งข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่สดใส
ตลาดเงินระยะสั้นและตลาดตราสารหนี้
อัตราดอกเบี้ยตลาดเงินระยะสั้น
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นทรงตัวต่อเนื่อง โดยธนาคารพาณิชย์มีการปิดสำรองสภาพคล่องรายปักษ์ในวันอังคารและเข้าสู่ปักษ์ใหม่ในวันพุธ ขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ในการประชุมวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยอินเตอร์แบงก์ประเภทกู้ยืมข้ามคืน (Overnight) มีระดับหนาแน่นที่ 2.40% ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน ส่วนอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้ของธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี (Bilateral Repo) ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน ทรงตัวที่ 2.50% ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน
ในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 21-25 ต.ค.2556 ธนาคารพาณิชย์จะมีการทยอยเตรียมสภาพคล่องเพื่อรองรับการเบิกถอนเงินสดของลูกค้าในช่วงวันหยุด ขณะที่อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินไทยน่าจะยังทรงตัวใกล้เคียงระดับ 2.50% ต่อเนื่อง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยและสหรัฐฯ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย ประเภทอายุ 5 ปี ปิดที่ระดับ 3.46% ในวันศุกร์ ปรับลดลงเมื่อเทียบกับระดับ 3.53% ในสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยมีแรงซื้อจากนักลงทุน หลังอัตราผลตอบแทนปรับขึ้นในช่วงก่อนหน้า รวมทั้งแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติ หลังความกังวลเกี่ยวกับการขยายเพดาหนี้สหรัฐฯ คลายตัวลง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ประเภทอายุ 10 ปี ปิดที่ระดับ 2.59% ในวันพฤหัสบดี ปรับลดลงเมื่อเทียบกับระดับ 2.69% ในสัปดาห์ก่อน ตลาดพันธบัตรปิดทำการในวันจันทร์และเริ่มเปิดทำการในวันอังคาร โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นจากความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สหรัฐฯ อาจผิดนัดชำระหนี้ หลัง Fitch Ratings ปรับลดมุมมองอันดับเครดิตสหรัฐฯ เป็น “เชิงลบ” จากนั้นอัตราผลตอบแทนปรับลดลงในช่วงปลายสัปดาห์ หลังสภาคองเกรสสามารถหาข้อสรุปในการขยายเพดานหนี้ชั่วคราว ซึ่งส่งผลให้สหรัฐฯ สามารถหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ได้
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาท (Onshore)
เงินบาทแข็งค่าทดสอบระดับ 31 บาทต่อดอลลาร์ฯ เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆช่วงต้น-กลางสัปดาห์ เนื่องจากตลาดการเงินส่วนใหญ่ยังคงรอผลสรุปการแก้ไขปัญหาเพดานหนี้ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี เงินบาทดีดตัวกลับมาอย่างแข็งแกร่งในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ท่ามกลางแรงซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ เนื่องจากตลาดคาดว่า เฟดน่าจะคงมาตรการ QE ต่อไป (แม้สหรัฐฯ จะบรรลุข้อสรุปการเพิ่มเพดานหนี้ พร้อมๆ กับการบังคับใช้งบประมาณฉุกเฉินเพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาลกลับมาเปิดทำการได้ตามปกติอีกครั้ง) นอกจากนี้ การแข็งค่าของเงินหยวนอย่างต่อเนื่อง ก็เป็นปัจจัยบวกต่อภาพรวมของสกุลเงินเอเชียด้วยเช่นกัน
ในวันศุกร์ (18 ต.ค.) เงินบาทอยู่ที่ระดับ 31.04 เทียบกับระดับ 31.25 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (11 ต.ค.)
สำหรับแนวโน้มสัปดาห์ถัดไป (21-25 ต.ค.) เงินบาทอาจเคลื่อนไหวในกรอบ 30.80-31.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยต้องจับตารายงานดัชนี PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนต.ค. ของหลายๆ ประเทศ ตลอดจนกระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับมาตรการ QE ของสหรัฐฯ ขณะที่ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญประกอบด้วย ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย. (ซึ่งเลื่อนมาประกาศในวันที่ 22 ต.ค. หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ กลับมาเปิดทำการได้ตามปกติ) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนต.ค. ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน ยอดขายบ้านใหม่และบ้านมือสองเดือนก.ย. และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ ตลาดการเงินในประเทศ อาจจับตาข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเดือนก.ย. (ตามฐานกรมศุลกากร) และตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจไทยที่ทบทวนใหม่ของธปท.ในระหว่างสัปดาห์ด้วยเช่นกัน
เงินยูโร และเงินเยนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ฯ
เงินยูโรแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 8 เดือนครึ่ง หลังจากอ่อนค่าเล็กน้อยในช่วงต้น-กลางสัปดาห์ท่ามกลางความหวังว่า สหรัฐฯ น่าจะสามารถหาข้อสรุปเรื่องเพดานหนี้ได้ทันเวลา ทั้งนี้ เงินยูโรทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงกลาง-ปลายสัปดาห์ (แม้กฎหมายเพิ่มเพดานหนี้และจัดสรรงบประมาณชั่วคราวจะมีผลบังคับใช้ทันเวลา) เนื่องจากตลาดเปลี่ยนจุดสนใจไปที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการปิดหน่วยงานราชการ 16 วันแรกของเดือนต.ค. ซึ่งทำให้ความเป็นไปได้ของการทยอยลดวงเงินของมาตรการ QE ลดน้อยลง
เงินเยนแข็งค่าเทียบดอลลาร์ฯ โดยเงินดอลลาร์ฯ ถูกกดดันจากการที่ฟิทช์ประกาศจับตาอันดับเครดิต AAA ของสหรัฐฯ ท่ามกลางความยุ่งยากในการแก้ปัญหาการคลังของสหรัฐฯ ทั้งนี้ เงินดอลลาร์ฯ ยังคงเผชิญแรงเทขายต่อเนื่อง แม้การปรับเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐฯ จะมาทันเวลา เนื่องจากนักลงทุนกลับมาให้ความสนใจกับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการปิดหน่วยงานราชการสหรัฐฯ แทน
ในวันศุกร์ (18 ต.ค.) เงินยูโรอยู่ที่ 1.3689 เทียบกับ 1.3541 ดอลลาร์ฯ ต่อยูโรในวันศุกร์ก่อนหน้า (11 ต.ค.) ส่วนเงินเยนอยู่ที่ 97.67 เทียบกับ 98.56 เยนต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า
ตลาดทุน
ตลาดหุ้นไทย
ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น หลังสหรัฐฯ สามารถขยายเพดานหนี้ได้ รวมทั้งข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่สดใส ทั้งนี้ ดัชนีหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,484.72 จุด เพิ่มขึ้น 1.85% จากสัปดาห์ก่อน ด้านมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 8.16% จากสัปดาห์ก่อน มาอยู่ที่ 41,897.67 ล้านบาท โดยนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบัน ซื้อสุทธิ ขณะที่นักลงทุนรายย่อยและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ขายสุทธิ ส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAI ปิดที่ 403.83 จุด เพิ่มขึ้น 4.99% จากสัปดาห์ก่อน
ตลาดหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ จากความคาดหวังว่าสหรัฐฯ น่าจะสามารถขยายเพดานหนี้ได้ก่อนเส้นตาย รวมทั้งแรงซื้อเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาส 3/2556 ก่อนที่จะปรับลดลงในวันพุธ โดยมีแรงขายทำกำไรเพื่อลดความเสี่ยงก่อนที่สหรัฐฯ จะถึงกำหนดเส้นตายในการขยายเพดานหนี้ จากนั้น ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นอีกในช่วงปลายสัปดาห์ หลังสหรัฐฯ ผ่านกฏหมายในการขยายเพดานหนี้ได้สำเร็จ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับปัจจัยบวกจากข้อมูลการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนที่ขยายตัวถึง 7.8%YoY ในไตรมาส 3/2556
สำหรับแนวโน้มสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่ 21-25 ต.ค. 2556 บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด และบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนียังคงผันผวน โดยมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้น สำหรับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องชี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน และความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Mich. Consumer Sentiment) ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด คาดว่า ดัชนีจะมีแนวรับที่ 1,458 และ 1,450 ขณะที่ แนวต้านคาดว่าจะอยู่ที่ 1,494 และ 1,520 ตามลำดับ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ดัชนี DJIA ปรับเพิ่มขึ้น หลังสภาคองเกรสบรรลุข้อตกลงในการขยายเพดานหนี้ โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ดัชนี DJIA ปิดที่ 15,371.65 จุด เพิ่มขึ้น 0.88% จากสัปดาห์ก่อน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นในวันจันทร์ ก่อนที่จะปรับลดลงในวันอังคารหลังยังไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาขยายเพดานหนี้ รวมทั้งการปรับลดมุมมองอันดับเครดิตสหรัฐฯ เป็น “เชิงลบ” โดย Fitch Ratings ก่อนที่จะปรับเพิ่มขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ หลังสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงที่จะเปิดทำการหน่วยงานรัฐบาล และปรับเพิ่มเพดานหนี้ชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ได้สำเร็จ
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น
ดัชนี Nikkei ปรับเพิ่มขึ้น จากมุมองเชิงบวกในการขยายเพดานหนี้สหรัฐฯ โดยเมื่อวันศุกร์ ดัชนี Nikkei ปิดที่ 14,561.54 จุด เพิ่มขึ้น 1.09% จากสัปดาห์ก่อน ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากหยุดทำการในวันจันทร์ จากมุมมองเชิงบวกในการแก้ไขปัญหาทางการคลังของสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังมีแรงซื้อจากนักลงทุนก่อนการประกาศผลประกอบการบริษัทในสัปดาห์หน้า ที่คาดว่าจะออกมาดี ก่อนที่จะปรับลดลงในวันศุกร์ จากแรงขายทำกำไร หลังจากที่ตลาดปรับตัวขึ้น 7 วันทำการติดต่อกัน
