เงินบาทแข็งค่าช่วงปลายสัปดาห์ ขณะที่ ตลาดหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้นจากแรงซื้อเก็งกำไรผลประกอบการ และมุมมองเชิงบวกต่อการสืบทอบตำแหน่งประธานเฟด
ตลาดเงินระยะสั้นและตลาดตราสารหนี้
อัตราดอกเบี้ยตลาดเงินระยะสั้น
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นทรงตัวต่อเนื่อง โดยมีการตัดจ่ายเงินภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือนผ่านระบบธนาคารในช่วงปลายสัปดาห์ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยอินเตอร์แบงก์ประเภทกู้ยืมข้ามคืน (Overnight) มีระดับหนาแน่นที่ 2.40% ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน ส่วนอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้ของธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี (Bilateral Repo) ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน ทรงตัวที่ 2.50% ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน
ในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 14-18 ต.ค.2556 ธนาคารพาณิชย์จะมีการปิดสำรองสภาพคล่องรายปักษ์ในวันอังคารและเข้าสู่ปักษ์ใหม่ในวันพุธ นอกจากนี้ ตลาดคงจะจับตาผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (กนง.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงิน ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยคาดการณ์ว่า กนง.คงมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 2.50%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยและสหรัฐฯ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย ประเภทอายุ 5 ปี ปิดที่ระดับ 3.53% ในวันศุกร์ ไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับในสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทรงตัวตลอดทั้งสัปดาห์ โดยนักลงทุนจับตาการเจรจาของภาคการเมืองสหรัฐฯ เพื่อยุติการปิดตัวของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ รวมทั้งการขยายเพดานหนี้สาธารณะ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ประเภทอายุ 10 ปี ปิดที่ระดับ 2.68% ในวันพฤหัสบดี ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระดับ 2.64% ในสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับลดลงในวันจันทร์ จากความกังวลเกี่ยวกับการเจรจาขยายเพดานหนี้สาธารณะ รวมทั้งการปิดตัวของหน่วยงานภาครัฐ ก่อนที่จะปรับเพิ่มขึ้นในช่วงกลาง-ปลายสัปดาห์ โดยนักลงทุนชะลอการซื้อพันธบัตรสหรัฐฯ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับโอกาสที่รัฐบาลสหรัฐฯ อาจจะผิดนัดชำระหนี้ รวมทั้งบันทึกการประชุมเฟดที่บ่งชี้ถึงโอกาสที่เฟดอาจจะปรับลดขนาดการซื้อพันธบัตรลงภายในปีนี้
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาท (Onshore)
เงินบาทยังเคลื่อนไหวในกรอบจำกัด โดยเงินบาทผันผวนในทิศทางที่อ่อนค่าลงในช่วงต้น-กลางสัปดาห์ ตามแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงท่ามกลางความกังวลเรื่องงบประมาณและเพดานหนี้ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี เงินบาทดีดตัวกลับมาแข็งค่าขึ้นตั้งแต่ในช่วงกลางสัปดาห์ สอดคล้องกับการกลับมาซื้อสุทธิหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ หลังจากนักลงทุนเริ่มมีความหวังว่า สภาคองเกรสและทำเนียบขาวน่าจะได้ข้อสรุปการปรับเพิ่มเพดานหนี้เพื่อเลี่ยงความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ได้ทันเส้นตายที่กำลังจะมาถึง
ในวันศุกร์ (11 ต.ค.) เงินบาทอยู่ที่ระดับ 31.26 เทียบกับระดับ 31.29 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (4 ต.ค.)
สำหรับแนวโน้มสัปดาห์ถัดไป (14-18 ต.ค.) เงินบาทอาจเคลื่อนไหวในกรอบ 31.10-31.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยต้องจับตาข้อสรุปเรื่องเพดานหนี้และงบประมาณของสหรัฐฯ ขณะที่ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ (อาจประกาศตามกำหนดการปกติ หากหน่วยงานราชการกลับมาเปิดทำการ) ที่สำคัญประกอบด้วย ผลสำรวจภาคการผลิตของเฟดสาขานิวยอร์ก ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนต.ค. ดัชนีราคาผู้บริโภค ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ การเริ่มสร้างบ้าน และการอนุญาตก่อสร้างเดือนก.ย. ข้อมูลเงินทุนไหลเข้าสุทธิสู่ตลาดการเงินสหรัฐฯ เดือนส.ค. รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจหรือ Beige Book และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ ตลาดอาจจับตาข้อมูลเศรษฐกิจเดือนก.ย.และรายงานจีดีพีไตรมาส 3/2556 ของจีน และผลการประชุมนโยบายการเงินของธปท.ด้วยเช่นกัน
เงินยูโร และเงินเยนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ฯ
เงินยูโรแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ฯ โดยเงินยูโรปรับตัวแข็งค่าขึ้นช่วงสั้นๆ ต้นสัปดาห์ ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับภาวะชะงักงันด้านงบประมาณ และความไม่คืบหน้าในการเจรจาปรับเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐฯ ระหว่างสภาคองเกรสและทำเนียบขาว อย่างไรก็ดี เงินยูโรต้องลดช่วงบวกลงในช่วงกลางสัปดาห์ สวนทางการทยอยฟื้นตัวกลับมาบางส่วนของเงินดอลลาร์ฯ หลังบันทึกการประชุมเฟดสะท้อนว่า การตัดสินใจของเฟดที่ไม่ลดขนาดมาตรการ QE เมื่อเดือนก.ย.นั้น มีความก้ำกึ่งระหว่างเสียงสนับสนุนและไม่สนับสนุนมติดังกล่าว นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ฯ ยังได้รับแรงหนุนจากการที่ผู้นำพรรคการเมืองในสภาคองเกรสและทำเนียบขาวเร่งเจรจาเพื่อคลี่คลายปัญหาทางตันทางงบประมาณและเพดานหนี้เพื่อหลีกเลี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี เงินยูโรฟื้นตัวกลับมาได้อีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์
เงินเยนอ่อนค่าลง ท่ามกลางความหวังว่า สหรัฐฯ จะสามารถหาข้อสรุปเรื่องการปรับเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ได้ทันเวลา
ในวันศุกร์ (11 ต.ค.) เงินยูโรอยู่ที่ 1.3568 เทียบกับ 1.3557 ดอลลาร์ฯ ต่อยูโรในวันศุกร์ก่อนหน้า (4 ต.ค.) ส่วนเงินเยนอยู่ที่ 98.33 เทียบกับ 97.46 เยนต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า
ตลาดทุน
ตลาดหุ้นไทย
ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น จากแรงซื้อเก็งกำไรผลประกอบการ และมุมมองเชิงบวกต่อการสืบทอบตำแหน่งประธานเฟด ทั้งนี้ ดัชนีหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,457.78 จุด เพิ่มขึ้น 2.11% จากสัปดาห์ก่อน ด้านมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 14.43% จากสัปดาห์ก่อน มาอยู่ที่ 38,736.65 ล้านบาท โดยบัญชีบริษัทหลักทรัพย์และนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ ขณะที่นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันขายสุทธิ ส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAI ปิดที่ 384.64 จุด เพิ่มขึ้น 4.32% จากสัปดาห์ก่อน
ตลาดหุ้นไทยปรับลดลงในวันจันทร์ จากความกังวลเกี่ยวกับประเด็นการขยายเพดานหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ ที่ยังไม่มีความคืบหน้า ก่อนที่จะปรับเพิ่มขึ้นในช่วงกลาง-ปลายสัปดาห์ โดยมีแรงซื้อเก็งกำไรผลประกอบการบริษัท มุมมองเชิงบวกต่อการสืบทอดตำแหน่งประธานเฟดของนางเจเน็ต เยลเลน รวมทั้งสัญญาณบวกที่สหรัฐฯ อาจจะสามารถหาทางออกเพื่อเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ได้
สำหรับแนวโน้มสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่ 14-18 ต.ค. 2556 บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด และบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนียังคงผันผวน โดยต้องจับตาการเจรจาเกี่ยวกับงบประมาณและการขยายเพดานหนี้สหรัฐฯ สำหรับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ รายงานสภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ(Beige book) และเครื่องชี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด คาดว่า ดัชนีจะมีแนวรับที่ 1,435 และ 1,380 ขณะที่ แนวต้านคาดว่าจะอยู่ที่ 1,470 และ 1,494 ตามลำดับ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ดัชนี DJIA ปรับเพิ่มขึ้น รับข่าวที่ผู้นำพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้วางแผนที่จะเสนอร่างกฏหมายเพื่อเพิ่มเพดานหนี้ของรัฐบาลโดยไม่มีเงื่อนไข โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ดัชนี DJIA ปิดที่ 15,126.07 จุด เพิ่มขึ้น 0.35% จากสัปดาห์ก่อน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลดลงในช่วงต้นสัปดาห์ ท่ามกลางความยืดเยื้อของการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ และการขยายเพดานหนี้ ก่อนที่จะทยอยฟื้นตัวในช่วงกลาง-ปลายสัปดาห์ ตอบรับการที่ผู้นำพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎร ได้วางแผนที่จะเสนอร่างกฏหมายเพื่อเพิ่มเพดานหนี้ของรัฐบาลโดยไม่มีเงื่อนไข
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น
ดัชนี Nikkei ปรับเพิ่มขึ้น จากมุมมองเชิงบวกว่าสหรัฐฯ น่าจะสามารถหาข้อสรุปในการยุติปัญหาการคลัง โดยเมื่อวันศุกร์ ดัชนี Nikkei ปิดที่ 14,404.74 จุด เพิ่มขึ้น 2.71% จากสัปดาห์ก่อน ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับลดลงในวันจันทร์ หลังสหรัฐฯ ยังคงไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขด้านการคลัง ขณะที่กำหนดเส้นตายเพดานหนี้เข้าใกล้ทุกขณะ ก่อนจะปรับเพิ่มขึ้นในช่วงกลาง-ปลายสัปดาห์ ตอบรับการที่นางเจเน็ต เยลเลน รองประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นประธานเฟดคนใหม่ รวมถึงมุมมองเชิงบวกที่สหรัฐฯ น่าจะสามารถแก้ไขปัญหาความชะงักงันด้านการคลังได้
