เงินบาทอ่อนค่า ขณะที่ ตลาดหุ้นไทยปรับลดลงตามแรงขายทำกำไรของต่างชาติ
ตลาดเงินระยะสั้นและตลาดตราสารหนี้
อัตราดอกเบี้ยตลาดเงินระยะสั้น
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นทรงตัวต่อเนื่อง โดยธนาคารพาณิชย์มีการเตรียมสภาพคล่องเพื่อรองรับการเบิกถอนเงินสดของลูกค้าในช่วงสิ้นเดือน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยอินเตอร์แบงก์ประเภทกู้ยืมข้ามคืน (Overnight) มีระดับหนาแน่นที่ 2.40% ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน ส่วนอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้ของธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี (Bilateral Repo) ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน ทรงตัวที่ 2.50% ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน
ในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 30 ก.ย.- 4 ต.ค.2556 คงจะมีการทยอยไหลกลับเข้าระบบของสภาพคล่องหลังสิ้นเดือน ขณะที่ธนาคารพาณิชย์จะมีการปิดสำรองสภาพคล่องรายปักษ์ในวันอังคารและเข้าสู่ปักษ์ใหม่ในวันพุธ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงิน น่าจะยังทรงตัวใกล้ระดับ 2.50%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยและสหรัฐฯ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย ประเภทอายุ 5 ปี ปิดที่ระดับ 3.55% ในวันศุกร์ ลดลงเมื่อเทียบกับระดับ 3.58% ในสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ ก่อนที่จะปรับลดลงในวันอังคารจากแรงซื้อของกองทุนในประเทศ อย่างไรก็ดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทรงตัวในช่วงกลางสัปดาห์ก่อนที่จะปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ประเภทอายุ 10 ปี ปิดที่ระดับ 2.65% ในวันพฤหัสบดี ปรับลดลงเมื่อเทียบกับระดับ 2.73% ในสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นถึงกลางสัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนเปลี่ยนมาลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย หลังจากมีความกังวลต่อเส้นทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จากประเด็นความขัดแย้งเกี่ยวกับการเพิ่มเพดานหนี้ และความเป็นไปได้ที่จะต้องปิดหน่วยงานรัฐ หากสภาครองเกรสไม่อนุมัติงบประมาณชั่วคราว อย่างไรก็ดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดี จากแรงขายของนักลงทุน หลังจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลงมากเกินคาด
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาท (Onshore)
เงินบาทกลับมาอ่อนค่า โดยเงินบาทถูกกดดันจากกระแสการอ่อนค่าของสกุลเงินในภูมิภาค แรงขายสุทธิหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ และแรงซื้อเงินดอลลาร์ฯ ของกลุ่มผู้นำเข้า อย่างไรก็ดี เงินบาทสามารถลดช่วงติดลบกลับมาได้บางส่วนในช่วงกลางสัปดาห์ หลังเงินดอลลาร์ฯ ถูกกดดันจากประเด็นทางการคลังของสหรัฐฯ ในเรื่องงบประมาณปี 2557 และเพดานหนี้ ซึ่งสภาคองเกรสยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ นอกจากนี้ การส่งออกของไทยในเดือนส.ค. ที่กลับมาขยายตัวอีกครั้ง ก็เป็นปัจจัยบวกของเงินบาทด้วยเช่นกัน เงินบาทเผชิญแรงขายอีกครั้งในช่วงท้ายสัปดาห์ เช่นเดียวสกุลเงินอื่นๆ ในเอเชีย และแรงขายหุ้นไทยต่อเนื่องของต่างชาติ
ในวันศุกร์ (27 ก.ย.) เงินบาทอยู่ที่ระดับ 31.29 เทียบกับระดับ 30.95 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (20 ก.ย.)
สำหรับแนวโน้มสัปดาห์ถัดไป (30 ก.ย.-4 ต.ค.) เงินบาทอาจเคลื่อนไหวในกรอบ 31.00-31.30 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยคงต้องจับตาประเด็นทางการคลังของสหรัฐฯ รวมถึงกระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับมาตรการ QE ขณะที่ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ สำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร อัตราการว่างงาน ดัชนี ISM ภาคการผลิต/ภาคบริการ ดัชนี PMI เขตชิคาโก ตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศ ADP Employer Services เดือนก.ย. ยอดสั่งซื้อของโรงงาน รายจ่ายด้านการก่อสร้างเดือนส.ค. และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ ตลาดอาจจับตารายงานตัวเลขเศรษฐกิจเดือนส.ค. และอัตราเงินเฟ้อไทยเดือนก.ย. ในช่วงต้นสัปดาห์ด้วยเช่นกัน
เงินยูโร และเงินเยนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ฯ
เงินยูโรปรับตัวอยู่ในกรอบ โดยถูกกดดันในช่วงต้นสัปดาห์ท่ามกลางการคาดการณ์ว่า อัตราดอกเบี้ยของยูโรโซน จะทรงตัวอยู่ในระดับต่ำอีกระยะหนึ่ง หลังจากประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ระบุว่า ECB พร้อมที่จะจัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับภาคธนาคาร เพื่อช่วยสกัดการพุ่งขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน นอกจากนี้ ผลสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนก.ย.โดยสถาบัน Ifo ของเยอรมนีที่ออกมาดีน้อยกว่าที่คาด ก็เป็นปัจจัยลบของเงินยูโรด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี เงินยูโรทยอยลดช่วงติดลบกลับมาในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ เนื่องจากความวิตกเกี่ยวกับข้อตกลงเรื่องงบประมาณปี 2557 และกำหนดเส้นตายสำหรับการเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐฯ กดดันเงินดอลลาร์ฯ ให้อ่อนค่าลง
เงินเยนแข็งค่าขึ้น หลังความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะการเริ่มชะลอมาตรการ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) รวมถึงความกังวลต่อเส้นตายข้อตกลงเรื่องงบประมาณและเพดานหนี้ของสหรัฐฯ ยังคงกดดันทิศทางของเงินดอลลาร์ฯ
ในวันศุกร์ (27 ก.ย.) เงินยูโรอยู่ที่ 1.3512 เทียบกับ 1.3522 ดอลลาร์ฯ ต่อยูโรในวันศุกร์ก่อนหน้า (20 ก.ย.) ส่วนเงินเยนอยู่ที่ 98.52 เทียบกับ 99.30 เยนต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า
ตลาดทุน
ตลาดหุ้นไทย
ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับลดลง ตามแรงขายทำกำไรของนักลงทุนต่างชาติ ทั้งนี้ ดัชนีหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,417.49 จุด ลดลง 4.66% จากสัปดาห์ก่อน ด้านมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลง 25.58% จากสัปดาห์ก่อน มาอยู่ที่ 40,028.04 ล้านบาท โดยนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ ขณะที่ นักลงทุนต่างชาติและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ ส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAI ปิดที่ 359.74 จุด ลดลง 5.18% จากสัปดาห์ก่อน
ตลาดหุ้นไทยปรับลดลงต่อเนื่องในวันจันทร์และอังคาร จากแรงขายทำกำไรของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์และนักลงทุนต่างชาติ ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับช่วงเวลาการเริ่มปรับลดมาตรการ QE ของเฟด ก่อนที่จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนยังรอดูความชัดเจนเกี่ยวกับการปรับเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐฯ การปรับลดมาตรการ QE รวมถึงความชัดเจนของกฎหมายกู้เงิน 2 ล้านล้านบาทที่จะมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
สำหรับแนวโน้มสัปดาห์ระหว่างวันที่ 30 ก.ย.- 4 ต.ค. 2556 บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด และบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนียังคงผันผวน สำหรับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ อาทิ ดัชนี ISM ภาคการผลิต และภาคบริการ รวมถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด คาดว่า ดัชนีจะมีแนวรับที่ 1,417 และ 1,394 ขณะที่ แนวต้านคาดว่าจะอยู่ที่ 1,436 และ 1,444 ตามลำดับ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ดัชนี DJIA ปรับลดลง หลังนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับมาตรการ QE และวิกฤตงบประมาณของสหรัฐฯ โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ดัชนี DJIA ปิดที่ 15,328.30 จุด ลดลง 0.79% จากสัปดาห์ก่อน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงต้น-กลางสัปดาห์ หลังเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านออกมาให้ข้อมูลว่า อาจมีการปรับลด QE ภายในปีนี้ ประกอบกับนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับประเด็นการปรับเพิ่มเพดานหนี้ และความเป็นไปได้ที่จะมีการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ หากสภาคองเกรสไม่อนุมัติงบประมาณชั่วคราว อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดี จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น
ดัชนี Nikkei ปรับเพิ่มขึ้นก่อนการตัดสินใจเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลของรัฐบาลญี่ปุ่น โดยเมื่อวันศุกร์ ดัชนี Nikkei ปิดที่ 14,760.07 จุด เพิ่มขึ้น 0.12% จากสัปดาห์ก่อน ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการในวันจันทร์ ก่อนที่จะปรับลดลงในวันอังคารและวันพุธ จากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอมาตรการ QE ภายในปีนี้ และประเด็นด้านการคลังของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ดัชนี Nikkei ปรับเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดี หลังมีรายงานข่าวที่ระบุว่า รัฐบาลญี่ปุ่นอาจพิจารณาปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ก่อนที่จะปรับลงอีกครั้งจากแรงขายทำกำไรก่อนการประกาศแผนเศรษฐกิจและภาษีในสัปดาห์หน้า
