เงินบาทผันผวนในกรอบอ่อนค่า ขณะที่ ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในกรอบแคบก่อนการประกาศตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2
ตลาดเงินระยะสั้นและตลาดตราสารหนี้
อัตราดอกเบี้ยตลาดเงินระยะสั้น
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นทรงตัวต่อเนื่อง โดยมีการไหลกลับเข้าระบบของสภาพคล่องหลังช่วงวันหยุดยาว ขณะที่มีการนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือนผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ด้วย ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยอินเตอร์แบงก์ประเภทกู้ยืมข้ามคืน (Overnight) มีระดับหนาแน่นที่ 2.40% ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน ส่วนอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้ของธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี (Bilateral Repo) ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน ทรงตัวที่ 2.50% ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน
ในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 19-23 ส.ค. 2556 ธนาคารพาณิชย์จะมีการปิดสำรองสภาพคล่องรายปักษ์ในวันอังคารและเข้าสู่ปักษ์ใหม่ในวันพุธทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินน่าจะยังทรงตัวใกล้ระดับ 2.50%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยและสหรัฐฯ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย ประเภทอายุ 5 ปี ปิดที่ระดับ 3.55% ในวันศุกร์ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระดับ 3.52% ในสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของไทยปรับเพิ่มขึ้นตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังคงขายพันธบัตรไทยอย่างต่อเนื่อง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ประเภทอายุ 10 ปี ปิดที่ระดับ 2.77% ในวันพฤหัสบดี ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระดับ 2.58% ในสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี ท่ามกลางความเป็นไปได้ที่สูงขึ้นที่เฟดอาจทำการปรับลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ลงภายในเดือน ก.ย. 56 นี้ หลัง เครื่องชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาดี โดยยอดค้าปลีกขยายตัว 4 เดือนติดต่อกัน รวมทั้งอัตราการขอรับสวัสดิการว่างงานปรับลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปี นอกจากนี้ เศรษฐกิจในยูโรโซนที่หลุดพ้นจากภาวะถดถอย ส่งผลให้ความต้องการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยปรับลดลง
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาท (Onshore)
เงินบาทผันผวนอยู่ในกรอบที่อ่อนค่า ท่ามกลางกระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับการชะลอมาตรการ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อย่างไรก็ดี การปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก และแรงขายทำกำไรเงินดอลลาร์ฯ ตามข้อมูลภาคการผลิตในเขตมิด-แอตแลนติก และนิวยอร์กของสหรัฐฯ ที่สะท้อนการชะลอตัวลงในเดือนส.ค. ช่วยจำกัดการอ่อนค่าของเงินบาทไว้ได้บางส่วน
ในวันศุกร์ (16 ส.ค.) เงินบาทอยู่ที่ระดับ 31.26 เทียบกับระดับ 31.23 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (9 ส.ค.)
สำหรับแนวโน้มสัปดาห์ถัดไป (19-23 ส.ค.) เงินบาทอาจเคลื่อนไหวในกรอบ 31.10-31.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยคงต้องจับตารายงานตัวเลขจีดีพีประจำไตรมาส 2/2556 ของไทย (19 ส.ค.) และผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือกนง. (21 ส.ค.) ขณะที่ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ สำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ ยอดขายบ้านใหม่-บ้านมือสองเดือนก.ค. จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และรายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 30-31 ก.ค. ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ตลาดอาจจับตารายงานเบื้องต้นของดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนส.ค. ของหลายๆ ประเทศอีกด้วย
เงินยูโร และเงินเยนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ฯ
เงินยูโรปรับตัวอย่างผันผวน โดยเงินยูโรเผชิญแรงกดดันในช่วงแรกจากข่าวลือ (ซึ่งภายหลังได้รับการปฏิเสธ) ที่ว่า กรีซอาจจะต้องการความช่วยเหลือทางการเงินมากขึ้นในต้นปีหน้า ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ได้รับแรงหนุนจากตัวเลขยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ซึ่งตอกย้ำการคาดการณ์ว่า เฟดอาจเริ่มชะลอมาตรการ QE ในเดือนก.ย.เป็นอย่างเร็ว อย่างไรก็ดี เงินยูโรฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง หลังข้อมูลภาคการผลิตของสหรัฐฯ ที่ชะลอตัว ทำให้ตลาดลดความคาดหวังต่อการปรับลดขนาดของมาตรการ QE ของเฟดลงไปบางส่วน นอกจากนี้ ข้อมูลจีดีพีประจำไตรมาส 2/2556 ของยูโรโซที่สะท้อนจุดสิ้นสุดของภาวะถดถอย ก็เป็นปัจจัยบวกของเงินยูโรด้วยเช่นกัน
เงินเยนอ่อนค่าลง ก่อนลดช่วงติดลบกลับมาท้ายๆ สัปดาห์ โดยเงินเยนแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ เดือนก.ค. ที่แข็งแกร่ง หนุนการคาดการณ์เกี่ยวกับการลดขนาดมาตรการ QE ของเฟด อย่างไรก็ดี เงินเยนทยอยฟื้นตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ เนื่องจากมีแรงเทขายเงินดอลลาร์ฯ หลังข้อมูลการผลิตในเขตมิด-แอตแลนติก และนิวยอร์กของสหรัฐฯ มีทิศทางชะลอลงในเดือนส.ค.
ในวันศุกร์ (16 ส.ค.) เงินยูโรอยู่ที่ 1.3334 เทียบกับ 1.3342 ดอลลาร์ฯ ต่อยูโรในวันศุกร์ก่อนหน้า (9 ส.ค.) ส่วนเงินเยนอยู่ที่ 97.43 เทียบกับ 96.20 เยนต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า
ตลาดทุน
ตลาดหุ้นไทย
ดัชนีตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในกรอบแคบก่อนการประกาศตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2 ทั้งนี้ ดัชนีหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,445.76 จุด เพิ่มขึ้น 0.94% จากสัปดาห์ก่อน ด้านมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 36.24% จากสัปดาห์ก่อน มาอยู่ที่ 40,825.98 ล้านบาท โดย นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนต่างชาติและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ ขณะที่นักลงทุนสถาบันขายสุทธิ ส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAI ปิดที่ 397.35 จุด เพิ่มขึ้น 1.95% จากสัปดาห์ก่อน
ตลาดหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ สอดคล้องกับตลาดภูมิภาค ประกอบกับนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยทางการเมือง และมีมุมมองเชิงบวกต่อการพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ อย่างไรก็ตาม ดัชนีปรับลดลงในช่วงปลายสัปดาห์ ตามตลาดต่างประเทศ ซึ่งเริ่มกลับมากังวลเกี่ยวกับจังหวะในการปรับลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ของเฟดว่าอาจเกิดขึ้นภายในเร็วๆ นี้
สำหรับแนวโน้มสัปดาห์ระหว่างวันที่ 19-23 ส.ค. 2556 บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด และบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนียังคงผันผวน โดยที่ต้องจับตาเครื่องชี้ภาคการผลิตของจีนและยุโรป จีดีพีของไทย และรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ อาทิ บันทึกการประชุมเฟด และเครื่องชี้ที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด คาดว่า ดัชนีจะมีแนวรับที่ 1,440 และ 1,422 ขณะที่แนวต้านคาดว่าจะอยู่ที่ 1,464 และ 1,476 ตามลำดับ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ดัชนี DJIA ปรับลดลง จากความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ของเฟด ประกอบกับการประกาศผลประกอบการที่แย่ลงของหุ้นกลุ่มอุปโภคบริโภคและกลุ่มเทคโนโลยี โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ดัชนี DJIA ปิดที่ 15,112.19 จุด ลดลง 2.03% จากสัปดาห์ก่อน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลดลงเล็กน้อยในวันจันทร์ ก่อนปรับขึ้นในวันอังคาร หลังจากตัวเลขยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง จากนั้นดัชนีปรับลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงท้ายสัปดาห์ จากการคาดการณ์ว่าเฟดอาจเริ่มปรับลดขนาดการซื้อพันธบัตรลงในเดือน ก.ย.นี้ ประกอบกับราคาหุ้นกลุ่มอุปโภคบริโภค (บริษัทวอลมาร์ท) กลุ่มค้าปลีก (บริษัทเมซี่ส์ อิงค์) และกลุ่มเทคโนโลยี (บริษัท ซิสโก) ปรับลดลงตามการประกาศผลประกอบการที่แย่ลง
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น
ดัชนี Nikkei ปรับเพิ่มขึ้นหลังเงินเยนอ่อนค่าลง และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดี โดยเมื่อวันศุกร์ ดัชนี Nikkei ปิดที่ 13,650.11 จุด เพิ่มขึ้น 0.26% จากสัปดาห์ก่อน ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับเพิ่มขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ จากข่าวที่รัฐบาลญี่ปุ่นอาจปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อลดภาระของบริษัทญี่ปุ่นและดึงดูดเงินลงทุนต่างชาติ รวมถึงเงินเยนที่อ่อนค่าลง ก่อนที่จะปรับลดช่วงบวกลงในปลายสัปดาห์หลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นออกมาปฏิเสธข่าวการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบกับตลาดยังมีความกังวลเกี่ยวกับการลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ของเฟด
