เงินบาทอ่อนค่าทดสอบ 31.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ ก่อนฟื้นตัวเล็กน้อย ขณะที่ ตลาดหุ้นไทยร่วงลงจากการปรับพอร์ตของนักลงทุนต่างชาติ
ท่ามกลางแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก
ตลาดเงินระยะสั้นและตลาดตราสารหนี้
อัตราดอกเบี้ยตลาดเงินระยะสั้น
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นทรงตัวต่อเนื่อง โดยมีตัดจ่ายเงินภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือนผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยอินเตอร์แบงก์ประเภทกู้ยืมข้ามคืน (Overnight) มีระดับหนาแน่นที่ 2.40% ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน ส่วนอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้ของธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี (Bilateral Repo) ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน ทรงตัวที่ 2.50% ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน
ในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 24-28 มิ.ย. 2556 ธนาคารพาณิชย์จะมีการปิดสำรองสภาพคล่องรายปักษ์ในวันอังคารและเข้าสู่ปักษ์ใหม่ในวันพุธ รวมทั้งคงจะมีการเตรียมสภาพคล่องเพื่อรองรับการเบิกถอนเงินสดของลูกค้าในช่วงสิ้นเดือนซึ่งเป็นช่วงสิ้นงวดกลางปีด้วย ทั้งนี้ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินน่าจะทรงตัวใกล้ระดับ 2.50%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยและสหรัฐฯ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย ประเภทอายุ 5 ปี ปิดที่ระดับ 3.54% ในวันศุกร์ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระดับ 3.26% ในสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของไทยปรับพุ่งขึ้นทั้งทั้งสัปดาห์ตามตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ โดยมีแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง หลังเฟดส่งสัญญาณปรับลดขนาดการเข้าซื้อสินทรัพย์ตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ภายในสิ้นปีนี้
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ประเภทอายุ 10 ปี ปิดที่ระดับ 2.41% ในวันพฤหัสบดี เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระดับ 2.13% ในสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับพุ่งขึ้นต่อเนื่องสู่ระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือน หลังเฟดส่งสัญญาณปรับลดขนาดการเข้าซื้อสินทรัพย์ตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ภายในสิ้นปีนี้ ขณะที่เครื่องชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาค่อนข้างดี ยิ่งตอกย้ำถึงความเป็นไปได้ที่เฟดจะทยอยปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาท (Onshore)
เงินบาทอ่อนค่าทดสอบ 31.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ ท่ามกลางแรงขายอย่างหนักของนักลงทุนต่างชาติ ทั้งในตลาดหุ้นและพันธบัตรไทย หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณเตรียมเริ่มชะลอการเข้าซื้อพันธบัตรของมาตรการ QE ภายในช่วงปลายปี 2556 นี้ และอาจจะยุติมาตรการ QE ได้ในช่วงกลางปี 2557 ขณะที่ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สดใส ก็ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ฯ ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี เงินบาทฟื้นตัวกลับมาเล็กน้อยในช่วงท้ายตลาด เนื่องจากมีแรงขายเงินดอลลาร์ฯ ออกมาบางส่วนในช่วงก่อนวันหยุด อนึ่ง รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงินธปท. ระบุว่า จะปล่อยให้เงินบาทเคลื่อนไหวตามกลไกตลาด แม้ยังมีโอกาสที่เงินทุนไหลจะออกอีก อย่างไรก็ดี หากมีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเกินไป ธปท.ก็จะเข้าดูแลตามสมควร
ในวันศุกร์ (21 มิ.ย.) เงินบาทอยู่ที่ระดับ 31.05 เทียบกับระดับ 30.56 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (14 มิ.ย.)
สำหรับแนวโน้มสัปดาห์ถัดไป (24-28 มิ.ย.) เงินบาทอาจเคลื่อนไหวในกรอบ 30.95-31.30 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยคงต้องจับตาการเคลื่อนย้ายเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ดัชนี PMI เขตชิคาโกเดือนมิ.ย. ยอดขายบ้านใหม่ ยอดทำสัญญาซื้อบ้านที่รอปิดการขาย ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน รายได้-รายจ่ายส่วนบุคคลเดือนพ.ค. ดัชนีราคาบ้านเดือนเม.ย. จีดีพีไตรมาส 1/2556 (ทบทวนครั้งสุดท้าย) รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ ตลาดอาจจับตาข้อมูลการส่งออก และเครื่องชี้เศรษฐกิจเดือนพ.ค. ของไทยด้วยเช่นกัน
เงินยูโร และเงินเยนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ฯ
เงินยูโรร่วงลง หลังแข็งค่าขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือนช่วงต้นสัปดาห์ โดยมีแรงหนุนจากดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของสถาบัน ZEW ในเยอรมนีเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันในเดือนมิ.ย. ทั้งนี้ เงินยูโรเผชิญแรงขายอย่างหนักในช่วงหลังการประชุมเฟด ซึ่งแม้จะมีมติคงวงเงินซื้อพันธบัตรของมาตรการ QE ที่ 8.5 หมื่นล้านต่อเดือน และยืนอัตราดอกเบี้ย Fed Funds ที่ร้อยละ 0.00-0.25 ไว้ตามเดิม แต่ถ้อยแถลงของประธานเฟดก็สะท้อนว่า อาจมีการชะลอมาตรการ QE ในปีนี้ หากเศรษฐกิจสหรัฐฯ สามารถฟื้นตัวตามที่คาด
เงินเยนอ่อนค่าลงท่ามกลางแรงหนุนของเงินดอลลาร์ฯ หลังมีสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นของกรอบการชะลอมาตรการ QE จากเฟด และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาด (อาทิ ยอดขายบ้านมือสอง ผลสำรวจภาคธุรกิจ ของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย) นอกจากนี้ ผลการประชุมกลุ่ม G-8 ที่ยังคงสนับสนุนความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ก็เป็นปัจจัยกดดันเงินเยนให้อ่อนค่าลงด้วยเช่นกัน
ในวันศุกร์ (21 มิ.ย.) เงินยูโรอยู่ที่ 1.3205 เทียบกับ 1.3346 ดอลลาร์ฯ ต่อยูโรในวันศุกร์ก่อนหน้า (14 มิ.ย.) ส่วนเงินเยนอยู่ที่ 97.73 เทียบกับ 94.07 เยนต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า
ตลาดทุน
ตลาดหุ้นไทย
ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับร่วงลง จากการปรับพอร์ทการลงทุนของต่างชาติ หลังเฟดส่งสัญญาณปรับลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ในช่วงปลายปี ทั้งนี้ ดัชนีหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,400.50 จุด ลดลง 4.42% จากสัปดาห์ก่อน ด้านมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลง 5.23% จากสัปดาห์ก่อน มาอยู่ที่ 60,639.03 ล้านบาท โดย นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบันและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ ขณะที่นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ ส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAI ปิดที่ 395.51 จุด ลดลง 7.64% จากสัปดาห์ก่อน
ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวระหว่างแดนบวกและแดนลบในช่วงต้นสัปดาห์ โดยมีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น ขณะที่นักลงทุนบางส่วนทยอยขายทำกำไรก่อนการประชุมเฟด จากนั้น ตลาดหุ้นไทยปรับร่วงลงต่อเนื่องในช่วงปลายสัปดาห์ ตามแรงเทขายจากนักลงทุนต่างชาติ หลังเฟดส่งสัญญาณถึงจังหวะการปรับลดขนาดของมาตรการซื้อสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ และความกังวลเกี่ยวกับโมเมนตัมการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน
สำหรับแนวโน้มสัปดาห์ระหว่างวันที่ 24-28 มิ.ย. 2556 บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด และบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวขึ้น โดยจับตามองรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ อาทิ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน เครื่องชี้ที่อยู่อาศัย ความเชื่อมั่นผู้บริโภค และ GDP ไตรมาส 1/56 (Final est.) ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด คาดว่า ดัชนีจะมีแนวรับที่ 1,380 และ 1,354 ขณะที่แนวต้านคาดว่าจะอยู่ที่ 1,460 และ 1,470 ตามลำดับ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ดัชนี DJIA ปรับเพิ่มขึ้น จากแรงหนุนที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาดี โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ดัชนี DJIA ปิดที่ 15,112.19 จุด เพิ่มขึ้น 0.28% จากสัปดาห์ก่อน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดี ก่อนที่จะปรับลดช่วงบวกลงในช่วงปลายสัปดาห์ หลังประธานเฟด กล่าวว่า เฟดอาจจะเริ่มลดขนาดของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในสิ้นปีนี้ หากเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความแข็งแกร่งเพียงพอ
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น
ดัชนี Nikkei ปรับเพิ่มขึ้น ท่ามกลางแรงหนุนจากข่าวการออกกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุน โดยเมื่อวันศุกร์ ดัชนี Nikkei ปิดที่ 13,230.13 จุด เพิ่มขึ้น 4.28% จากสัปดาห์ก่อน ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับเพิ่มขึ้นในวันจันทร์ จากแรงหนุนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดี ก่อนที่จะปรับลดลงเล็กน้อยในวันอังคาร ท่ามกลางการกลับมาแข็งค่าของเงินเยน จากนั้น ตลาดหุ้นปรับเพิ่มขึ้นในวันพุธ โดยได้แรงหนุนจากการออกกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนของ บล. Daiwa อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นญี่ปุ่นร่วงลงในวันพฤหัสบดี หลังเฟดส่งสัญญาณปรับลดขนาดการเข้าซื้อสินทรัพย์ตามมาตรการ QE ภายในสิ้นปีนี้ ก่อนที่จะฟื้นตัวในวันศุกร์ หลังเงินเยนอ่อนค่าลง
