‘ฟิทช์’ชี้กติกาเข้ม หนุนธุรกิจประกันแกร่ง

ที่ธุรกิจต้องมีรวมถึงฟากผู้กำกับดูแลต้องพยายามควบคุมกฎระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการเติบโตธุรกิจควบคู่ไปกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบ 

นายเจฟฟรี่ ลิ่ว ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้ากลุ่มจัดอันดับเครดิตบริษัทประกันภัยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคของฟิทช์ เรทติ้งส์ ได้กล่าว ว่า หลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2 ถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์ ICP17 (Insurance Core Principle) ซึ่งแม้ว่ากฏเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้น จะส่งผลให้ความเชื่อมั่นต่อความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินโดยรวมของอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น แต่ด้วยกฏเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้น อาจส่งผลให้บริษัทประกันภัยขนาดกลางและขนาดเล็กต้องเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นในการปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าว

ขณะที่เกณฑ์การพิจารณาจัดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากลของบริษัทประกันภัยของฟิทช์ (Fitch’s Insurer Financial Strength - IFS) และ Prism Factor-Based Model (หรือ Prism FBM) ซึ่งเป็นแบบจำลองของฟิทช์ ที่ใช้ประเมินระดับความแข็งแกร่งในด้านเงินกองทุนของทั้งบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยมีปัจจัยด้านการพิจารณารับประกันภัย ด้านการลงทุน และด้านการดำรงเงินกองทุน เป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยหลักที่ใช้ในการพิจารณา

“เกณฑ์การดำรงเงินกองทุนใหม่จะสนับสนุนให้บริษัทประกันภัยในประเทศไทยมีโครงสร้างความเสี่ยงที่ดีขึ้น ซึ่งฟิทช์ เรทติ้งส์ คาดว่าการพัฒนากรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2 หรือ Risk-Based Capital (RBC 2) ของไทย ที่ยังอยู่ระหว่างการร่าง จะช่วยให้บริษัทประกันภัยไทยมีโครงสร้างความเสี่ยงที่แข็งแกร่งขึ้นเทียบเคียงกับบริษัทประกันภัยในระดับสากลได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น”

สำหรับแนวทางการกำกับดูแลบริษัทประกันภัยในประเทศไทยในอนาคตและการเปลี่ยนของเกณฑ์กำกับในด้านการลงทุนและด้านความมั่นคงทางการเงินนั้นนายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ ด้าน ตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ระบุว่า คปภ. ได้มีการร่างประกาศการบริหารความเสี่ยงฉบับใหม่ที่ได้ผ่านการหารือกับทางธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในครึ่งปีแรกของปี60

หลักการสำคัญของประกาศฉบับใหม่มุ่งเน้นไปที่3ส่วนคือ 1. การทำให้บริษัทประกันภัย ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีโครงสร้างการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง (Risk governance) ที่เหมาะตามรูปแบบ Three Lines of Defense รวมถึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเข้มแข็งและสมบูรณ์

2.การกำหนดให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง ระบบการรายงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงรวมถึงมีการจัดทำเอกสารหลักฐานต่างๆที่สำคัญ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าบริษัทดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ และ3. การกำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) ถือว่าสำคัญมาก เพื่อให้ทราบถึงสถานะของบริษัทในสถานการณ์ต่างๆ  โดยคปภ. จะมีอำนาจสั่งการให้บริษัททำStress Testเป็นรายกรณี 

ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยง  ถือเป็น1ใน3ด้าน ที่คปภ. ได้ให้ความสำคัญกับแนวทางกำกับดูแล3ด้าน ได้แก่การบริหารความเสี่ยง  ด้านความอยู่รอดและด้านการลงทุน  เป็นหัวใจของการกำกับและดูแลเสถียรภาพทางการเงิน รวมทั้งคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้รับบริการทางการเงินที่มั่นคงและเชื่อถือได้

“ในปีนี้แม้ธุรกิจประกันภัยเติบโตดี แต่เป็นปีที่เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญความผันผวนอย่างมากจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ ยุโรปและจีน ส่งให้กระแสเงินทุนไหลเข้ามายังตลาดเกิดใหม่ รวมถึงไทย ทำให้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในประเทศไทยลดระดับลง ซึ่งเหตุการณ์นี้ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยที่มีรายได้สำคัญมาจากการลงทุนลดลง นอกจากนี้เงินสำรองในธุรกิจประกันภัยโดยเฉพาะธุรกิจประกันชีวิต ได้รับผลกระทบด้วย ทำให้ต้องกำหนดเงินสำรองประกันภัยให้มีมูลค่าสูงขึ้นเพื่อความมั่นคงทางการเงิน”

นายชูฉัตร กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางกำกับดูแลอีก2ด้าน คือ ด้านอยู่รอด (Solvency) ด้วยโครงกาพัฒนา RBC เฟส2 ขณะนี้อยู่ระหว่างนำผลการศึกษาจากการทดสอบครั้งที่1 มาใช้ในการปรับปรุงแนวทางการทดสอบและกำหนดกรอบ RCBเฟส2ต่อไป

ส่วนด้านสุดท้าย คือการลงทุน ด้วยหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงของการลงทุน ทั้งความเสี่ยงด้านตลาด ด้านเครดิต และด้านการกระจุกตัว โดยเฉพาะการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง อาจต้องมีความระมัดระวังการลงทุนเป็นพิเศษ โดยจะไม่ปิดโอกาส แต่บริษัทต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่เข้มข้นและคำนึงถึงความมั่นคงทางการเงินเพื่อผู้เอาประกันเป็นหลัก

ส่วนเรื่องป้องกันการฉ้อโกง คปภ. ให้ความสำคัญอย่างมาก และอยู่ระหว่างการเสนอร่าง พ.ร.บ. ประกันภัย ให้รวมถึงการบริหารจัดการเรื่องนี้ด้วยคาดว่าจะเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาภายในสิ้นปีนี้หรืออย่างช้าต้นปีหน้า เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางกฎหมายต่อไป