เงินบาทอ่อนค่า ขณะที่ ตลาดหุ้นไทยปรับลดลง จากความกังวลเหตุการณ์ทางการเมือง
ตลาดเงินระยะสั้นและตลาดตราสารหนี้
อัตราดอกเบี้ยตลาดเงินระยะสั้น
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นทรงตัวต่อเนื่อง โดยธนาคารพาณิชย์มีการปิดสำรองสภาพคล่องรายปักษ์ในวันอังคารและเข้าสู่ปักษ์ใหม่ในวันพุธ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยอินเตอร์แบงก์ประเภทกู้ยืมข้ามคืน (Overnight) มีระดับหนาแน่นที่ 2.40% ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน ส่วนอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้ของธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี (Bilateral Repo) ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน ทรงตัวที่ 2.50% ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน
ในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 4-8 พ.ย. 2556 จะมีการตัดจ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ในช่วงกลางสัปดาห์ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินไทยน่าจะยังทรงตัวใกล้เคียงระดับ 2.50%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยและสหรัฐฯ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย ประเภทอายุ 5 ปี ปิดที่ระดับ 3.52% ในวันศุกร์ ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระดับ 3.43% ในสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยการเมือง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ประเภทอายุ 10 ปี ปิดที่ระดับ 2.55% ในวันพฤหัสบดี ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระดับ 2.51% ในสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับขึ้นในวันจันทร์โดยนักลงทุนได้มีการขายทำกำไรบางส่วน ก่อนปรับลดลงในวันอังคาร จากคาดการณ์ว่าเฟดน่าจะยังคงขนาดการซื้อสินทรัพย์ต่อเนื่อง จากนั้นอัตราผลตอบแทนปรับขึ้นต่อในช่วงกลาง-ปลายสัปดาห์ หลังเฟดระบุว่าความเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เบาบางลง อันส่งผลให้นักลงทุนเริ่มปรับคาดการณ์ถึงการปรับลดขนาดการซื้อสินทรัพย์อีกครั้ง
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาท (Onshore)
เงินบาทอ่อนค่าลงเกือบตลอดสัปดาห์ โดยเงินบาทถูกกดดันในช่วงแรกจากแรงซื้อคืนเงินดอลลาร์ฯ ของนักลงทุนรับผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งแม้จะคงขนาดมาตรการ QE ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ แต่ก็มีการตัดถ้อยแถลงบางส่วนเกี่ยวกับภาวะตึงตัวของตลาดเงิน ซึ่งเคยระบุว่า เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกไป นอกจากนี้ เงินบาทยังมีปัจจัยลบเพิ่มเติมในช่วงปลายสัปดาห์จากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในประเทศ ซึ่งกระตุ้นให้มีแรงขายหุ้นไทยจากนักลงทุนต่างชาติด้วยเช่นกัน
ในวันศุกร์ (1 พ.ย.) เงินบาทอยู่ที่ระดับ 31.18 เทียบกับระดับ 31.05 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (25 ต.ค.)
สำหรับแนวโน้มสัปดาห์ถัดไป (4-8 พ.ย.) เงินบาทอาจเคลื่อนไหวในกรอบ 31.00-31.30 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยต้องจับตาสถานการณ์การเมืองไทย ผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ขณะที่ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญประกอบด้วยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นสำหรับเดือนพ.ย. ดัชนี ISM ภาคบริการ การจ้างงานนอกภาคเกษตร อัตราการว่างงาน เดือนต.ค. ยอดสั่งซื้อของโรงงานเดือนส.ค.และก.ย. ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนก.ย. จีดีพีประจำไตรมาส 3/2556 (ครั้งแรก) และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
เงินยูโร และเงินเยนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ฯ
เงินยูโรอ่อนค่าลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 ปีที่ทำไว้ในสัปดาห์ก่อน โดยเงินยูโรอ่อนค่าท่ามกลางแรงซื้อเงินดอลลาร์ฯ ของนักลงทุนทั้งในช่วงก่อนและหลังการประชุมเฟด โดยแม้เฟดจะมีมติคงขนาดมาตรการ QE ที่ 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ ไว้ตามเดิม แต่การตัดถ้อยแถลงที่ระบุถึงภาวะตึงตัวทางการเงินออกจากรายการที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดี อาทิ ดัชนี PMI เขตชิคาโก ก็เป็นปัจจัยบวกต่อเงินดอลลาร์ฯ และทำให้ตลาดยังคงประเมินความเป็นไปได้ของการเริ่มชะลอมาตรการ QE ภายในปีนี้ (แม้เสียงส่วนใหญ่จะยังประเมินว่า เฟดน่าจะทยอยปรับลด QE ในปีหน้าก็ตาม) นอกจากนี้ เงินยูโรยังถูกกดดันจากการคาดการณ์เกี่ยวกับสัญญาณผ่อนคลายทางการเงินจาก ECB ในการประชุมวันที่ 7 พ.ย. หลังจากอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 4 ปี ขณะที่ อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงเป็นประวัติการณ์
เงินเยนอ่อนค่าลง โดยเงินเยนอ่อนค่าในช่วงแรกตามแรงซื้อคืนเงินดอลลาร์ฯ ของนักลงทุน ก่อนจะทยอยฟื้นตัวกลับมาหลังตลาดรับรู้ผลการประชุมเฟดแล้ว โดยเงินเยนขยับแข็งค่าขึ้น หลังธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับมุมมองเป็นเชิงบวกมากขึ้นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจญี่ปุ่นในปี 2557
ในวันศุกร์ (1 พ.ย.) เงินยูโรอยู่ที่ 1.3526 เทียบกับ 1.3804 ดอลลาร์ฯ ต่อยูโรในวันศุกร์ก่อนหน้า (25 ต.ค.) ส่วนเงินเยนอยู่ที่ 98.27 เทียบกับ 97.41 เยนต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า
ตลาดทุน
ตลาดหุ้นไทย
ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับลดลง จากความกังวลด้านการเมือง ทั้งนี้ ดัชนีหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,429.08 จุด ลดลง 1.77% จากสัปดาห์ก่อน ด้านมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลง 13.65% จากสัปดาห์ก่อน มาอยู่ที่ 30,788.06 ล้านบาท โดยนักลงทุนรายย่อยซื้อสุทธิ ขณะที่นักลงทุนต่างชาติ บัญชีบริษัทหลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน ขายสุทธิ ส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAI ปิดที่ 380.00 จุด ลดลง 5.06% จากสัปดาห์ก่อน
ตลาดหุ้นไทยปรับลดลงต่อเนื่องในช่วงต้น-กลางสัปดาห์ จากความกังวลทางการเมือง ก่อนที่จะมีการฟื้นตัวเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี รับข่าวที่เฟดยังคงขนาดการซื้อสินทรัพย์ที่ระดับ 85 พันล้านดอลลาร์ฯ/เดือน จากนั้นตลาดหุ้นปรับลดลงต่อในวันศุกร์ จากความกังวลเกี่ยวกับการลุกลามของการชุมนุมคัดค้านร่าง พรบ. นิรโทษกรรม ที่ได้ผ่านการพิจารณาวาระ 3 ของสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว
สำหรับแนวโน้มสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่ 4-8 พ.ย. 2556 บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด และบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนียังคงผันผวน โดยต้องติดตามประเด็นการเมืองในประเทศ สำหรับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดสั่งซื้อสินค้าโรงงาน เครื่องชี้ภาคบริการ และความเชื่อมั่นผู้บริโภค ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด คาดว่า ดัชนีจะมีแนวรับที่ 1,400 และ 1,365 ขณะที่ แนวต้านคาดว่าจะอยู่ที่ 1,447 และ 1,456 ตามลำดับ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ดัชนี DJIA ปรับลดลง ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับจังหวะเวลาการปรับลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ของเฟด โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ดัชนี DJIA ปิดที่ 15,545.75 จุด ลดลง 0.16% จากสัปดาห์ก่อน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ จากความคาดหวังถึงการคงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของเฟด ก่อนที่จะปรับลดลงในช่วงกลาง-ปลายสัปดาห์ หลังแถลงการณ์เฟดมีนัยถึงการคลายความกังวลต่อความเสี่ยงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งผลให้นักลงทุนวิตกเกี่ยวกับกำหนดเวลาของการปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น
ดัชนี Nikkei ลดช่วงบวกลง หลังผลประกอบการบริษัทออกมาน่าผิดหวัง โดยเมื่อวันศุกร์ ดัชนี Nikkei ปิดที่ 14,201.57 จุด เพิ่มขึ้น 0.80% จากสัปดาห์ก่อน ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับเพิ่มขึ้นในวันจันทร์ ก่อนที่จะปรับลดลงในวันอังคารโดยมีแรงขายทำกำไรจากนักลงทุน ก่อนจะปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้งในวันพุธ ตอบรับการคงขนาดการซื้อสินทรัพย์ของเฟด อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้ปรับลดลงในช่วงปลายสัปดาห์ โดยได้รับแรงกดดันจากผลประกอบการที่น่าผิดหวัง รวมทั้งการปรับลดประมาณการผลกำไรของบริษัทขนาดใหญ่
