เงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อย ขณะที่ ตลาดหุ้นไทยปรับลดลงจากความกังวลเหตุการณ์ทางการเมือง
ตลาดเงินระยะสั้นและตลาดตราสารหนี้
อัตราดอกเบี้ยตลาดเงินระยะสั้น
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นทรงตัวต่อเนื่อง โดยธนาคารพาณิชย์มีการเตรียมสภาพคล่องเพื่อรองรับการเบิกถอนเงินสดในช่วงสิ้นเดือน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยอินเตอร์แบงก์ประเภทกู้ยืมข้ามคืน (Overnight) มีระดับหนาแน่นที่ 2.40% ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน ส่วนอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้ของธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี (Bilateral Repo) ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน ทรงตัวที่ 2.50% ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน
ในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 28 ต.ค.- 1 พ.ย. 2556 ธนาคารพาณิชย์จะมีการปิดสำรองสภาพคล่องรายปักษ์ในวันอังคารและเข้าสู่ปักษ์ใหม่ในวันพุธ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินไทยน่าจะยังทรงตัวใกล้เคียงระดับ 2.75%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยและสหรัฐฯ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย ประเภทอายุ 5 ปี ปิดที่ระดับ 3.43% ในวันศุกร์ ปรับลดลงเมื่อเทียบกับระดับ 3.46% ในสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทรงตัวและปรับลดลงเล็กน้อยในช่วงท้ายสัปดาห์ โดยมีแรงซื้อจากทั้งนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนในประเทศ จากคาดการณ์ว่าเฟดน่าจะเลื่อนจังหวะการปรับลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ออกไป
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ประเภทอายุ 10 ปี ปิดที่ระดับ 2.52% ในวันพฤหัสบดี ปรับลดลงเมื่อเทียบกับระดับ 2.58% ในสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นในวันจันทร์ ก่อนที่จะปรับลดลงในช่วงกลางสัปดาห์ หลังข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตรออกมาน่าผิดหวัง สร้างความคาดหวังว่าเฟดน่าจะยังคงขนาดการซื้อสินทรัพย์ในระดับปัจจุบันต่อไปอีกระยะ อย่างไรก็ดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดี โดยมีแรงขายทำกำไรจากนักลงทุน
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาท (Onshore)
เงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ฯ โดยเงินบาทอ่อนค่าในช่วงต้นสัปดาห์ตามแรงซื้อเงินดอลลาร์ฯ ของผู้นำเข้า และแรงขายเงินบาทเพื่อทำกำไรของนักลงทุน (หลังจากที่แข็งค่าในช่วงก่อนหน้าจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการปิดหน่วยงานราชการของสหรัฐฯ) อย่างไรก็ดี ทิศทางการอ่อนค่าของเงินบาทชะลอลงในช่วงที่เหลือของสัปดาห์หลังข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย.ของสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอกว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาด แต่กระนั้น กรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทยังค่อนข้างแคบ เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่ๆ มากระตุ้น ขณะที่ นักลงทุนรอจับตาดูท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการประชุมนโยบายการเงินวันที่ 29-30 ต.ค. นี้
ในวันศุกร์ (25 ต.ค.) เงินบาทอยู่ที่ระดับ 31.07 เทียบกับระดับ 31.01 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (18 ต.ค.)
สำหรับแนวโน้มสัปดาห์ถัดไป (28 ต.ค.-1 พ.ย.) เงินบาทอาจเคลื่อนไหวในกรอบ 30.90-31.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยต้องจับตาผลการประชุมนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (29-30 ต.ค.) ขณะที่ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญประกอบด้วย ดัชนี ISM ภาคการผลิต ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ดัชนี PMI เขตชิคาโก ตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศโดย ADP Employer Services เดือนต.ค. ยอดทำสัญญาซื้อบ้านที่รอปิดการขาย ยอดค้าปลีก ดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีราคาผู้ผลิต การผลิตภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังผลิตเดือนก.ย. ดัชนีราคาบ้าน สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนส.ค. และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ ตลาดการเงินในประเทศอาจจับตารายงานข้อมูลเศรษฐกิจเดือนก.ย. และอัตราเงินเฟ้อเดือนต.ค. ของไทยด้วยเช่นกัน
เงินยูโร และเงินเยนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ฯ
เงินยูโรแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ฯ ท่ามกลางกระแสการคาดการณ์ว่า เฟดจะคงวงเงินซื้อพันธบัตรภายใต้มาตรการ QE ไปตลอดจนถึงช่วงต้นปีหน้าเพื่อรอประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการปิดหน่วยงานราชการของสหรัฐฯ ขณะที่ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ก็ออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ เงินยูโรแทบไม่ได้รับผลกระทบจากตัวเลข PMI เบื้องต้นของยูโรโซนสำหรับเดือนต.ค.ที่อ่อนแอเกินคาด และการเปิดเผยแผนการเตรียมทดสอบภาวะวิกฤตของภาคธนาคารของธนาคารกลางยุโรป
เงินเยนแข็งค่าหลังจากอ่อนค่าช่วงสั้นๆ ต้นสัปดาห์ตามการปรับโพสิชั่นของนักลงทุน โดยเงินเยนปรับแข็งค่าในฐานะสกุลเงินปลอดภัยในช่วงกลางสัปดาห์ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์สภาพคล่องในตลาดเงินจีน นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ฯ ก็เผชิญแรงเทขายอย่างต่อเนื่อง หลังข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย.ที่น่าผิดหวังของสหรัฐฯ กดดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับลดลง
ในวันศุกร์ (25 ต.ค.) เงินยูโรอยู่ที่ 1.3791 เทียบกับ 1.3684 ดอลลาร์ฯ ต่อยูโรในวันศุกร์ก่อนหน้า (18 ต.ค.) ส่วนเงินเยนอยู่ที่ 97.34 เทียบกับ 97.70 เยนต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า
ตลาดทุน
ตลาดหุ้นไทย
ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับลดลง จากความกังวลด้านการเมือง ทั้งนี้ ดัชนีหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,454.88 จุด ลดลง 2.01% จากสัปดาห์ก่อน ด้านมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลง 14.90% จากสัปดาห์ก่อน มาอยู่ที่ 35,654.06 ล้านบาท โดยนักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ ขณะที่นักลงทุนสถาบัน และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ขายสุทธิ ส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAI ปิดที่ 400.26 จุด ลดลง 0.88% จากสัปดาห์ก่อน
ตลาดหุ้นไทยปรับร่วงลงในวันจันทร์ จากความกังวลเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ก่อนที่จะปรับขึ้นในวันอังคาร โดยมีแรงซื้อหุ้นกลับคืน จากความคาดหวังว่าเฟดอาจเลื่อนจังหวะการปรับลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ออกไป จากนั้น ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อในวันพฤหัสบดี หลังทางการจีนรายงานข้อมูลภาคการผลิตที่สดใส ก่อนที่จะปรับลดอีกครั้งในวันศุกร์ โดยได้รับแรงกดดันจากข้อมูลการส่งออกที่น่าผิดหวัง
สำหรับแนวโน้มสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่ 28 ต.ค.- 1 พ.ย. 2556 บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด และบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนียังคงผันผวน โดยต้องติดตามผลการประชุมเฟด รวมทั้งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของไทย สำหรับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องชี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ จีดีพี ไตรมาส 3/2556 (Prelim. Est.) และเครื่องชี้ภาคการผลิตในเขตนิวยอร์ก ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด คาดว่า ดัชนีจะมีแนวรับที่ 1,432 และ 1,365 ขณะที่ แนวต้านคาดว่าจะอยู่ที่ 1,484 และ 1,520 ตามลำดับ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ดัชนี DJIA ปรับเพิ่มขึ้น จากคาดการณ์ถึงการลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ของเฟดที่น่าจะเลื่อนออกไป โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ดัชนี DJIA ปิดที่ 15,509.21 จุด เพิ่มขึ้น 0.71% จากสัปดาห์ก่อน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทรงตัวในวันจันทร์ ก่อนที่จะปรับเพิ่มขึ้นในวันอังคาร จากคาดการณ์ว่าเฟดน่าจะเลื่อนจังหวะการปรับลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ออกไป หลังข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตรออกมาน่าผิดหวัง ก่อนที่จะปรับลดลงอีกครั้งในวันพุธ จากแรงกดดันผลประกอบการบริษัทกลุ่ม Semi-Conductor ที่ออกมาไม่ค่อยดีนัก รวมทั้งการประกาศทำ Stress Test ธนาคารในยุโรป จากนั้น ตลาดปรับตัวขึ้นอีกครั้งในวันพฤหัสบดี หลังบริษัทส่วนใหญ่รายงานผลประกอบการที่ดีกว่าคาด
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น
ดัชนี Nikkei ปรับลดลง หลังเงินเยนกลับมาแข็งค่า โดยเมื่อวันศุกร์ ดัชนี Nikkei ปิดที่ 14,088.19 จุด ลดลง 3.25% จากสัปดาห์ก่อน ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับเพิ่มขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ จากคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะเลื่อนจังหวะในการปรับลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ออกไป ก่อนที่จะปรับตัวลงในวันพุธ โดยมีแรงขายหลังเงินเยนกลับมาแข็งค่า จากนั้น ตลาดหุ้นปรับขึ้นในวันพฤหัสบดี โดยมีแรงซื้อกลับจากนักลงทุน อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ปรับลดลงอีกครั้งในวันศุกร์ จากความกังวลเกี่ยวกับมาตรการสกัดความร้อนแรงของภาคอสังหาริมทรัพย์จีน
