'มูดี้ส์'เตือนแบงก์ไทยเสี่ยง หนี้ครัวเรือนพุ่ง

มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส หรือ มูดี้ส์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ เผยแพร่รายงาน"แนวโน้มระบบธนาคารของไทย" ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการคาดการณ์ของมูดี้ส์ต่อความน่าเชื่อถือของภาคธนาคารไทยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วง 12-18 เดือนข้างหน้า ซึ่งส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ที่เผยแพร่วานนี้ (24 ต.ค.) มีการเตือนธนาคารไทยจะเผชิญความเสี่ยงจาก 2 เรื่องสำคัญ คือเรื่องแรกหนี้ในภาคครัวเรือน เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 79% ของจีดีพี ณ สิ้นเดือนมิ.ย.ปี 2556 เพิ่มจากระดับ 64% ในไตรมาสแรกของปี 2554 และเรื่องที่สองราคาอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้น

รายงานของมูดี้ส์ระบุว่า ขณะที่หนี้ภาคครัวเรือนของไทยส่วนใหญ่เป็นการปล่อยกู้โดยสถาบันการเงินของรัฐ ที่อยู่นอกระบบธนาคารพาณิชย์ แต่หนี้ภาคครัวเรือน และราคาอสังหาริมทรัพย์ที่พุ่งขึ้น ได้เพิ่มความเปราะบางให้กับภาคธนาคารในการรับมือกับผลกระทบที่เลวร้าย

มูดี้ส์ระบุว่า ความเสี่ยงของภาคธนาคารในการปล่อยกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และหนี้ภาคครัวเรือนอื่นๆ นั้น พิจารณาแล้วว่า มีสัดส่วนเท่ากับ 35% ของการปล่อยสินเชื่อทั้งหมดของภาคธนาคาร ในไตรมาส 2 ของปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 30% ในปี 2552

อย่างไรก็ดี มูดี้ส์มองว่าระดับเงินทุนของภาคธนาคาร ยังคงสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำตามข้อกำหนด ภายใต้การทดสอบภาวะวิกฤติของมูดี้ส์ และจะได้รับประโยชน์จากภาวะภาคธนาคารชะลอการปล่อยสินเชื่อลง

ทั้งนี้ มูดี้ส์จัดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารทั้งหมด 10 แห่งในไทย โดยเป็นธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง และธนาคารของรัฐ 2 แห่ง โดยธนาคารพาณิชย์ 8 แห่งดังกล่าวมีสินทรัพย์เท่ากับ 89% ของสัดส่วนสินทรัพย์ทั้งหมดของระบบธนาคารพาณิชย์ คำนวณถึงสิ้นปี 2555

ขณะเดียวกัน นายไซมอน เฉิน รองประธานและนักวิเคราะห์ของมูดี้ส์กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า แนวโน้มระบบธนาคารของไทยยังคงมีเสถียรภาพ อย่างเช่นที่เคยเป็นมานับตั้งแต่ปี 2553 แม้เศรษฐกิจเติบโตชะลอตัวลงปานกลาง แต่ธนาคารของไทยยังคงอยู่ในสถานะที่ดี ในการรับมือกับความท้าทายด้านคุณภาพสินทรัพย์ เนื่องจากมีระดับเงินทุนที่แข็งแกร่ง และมีการกันสำรองเพิ่มขึ้น

เขากล่าวว่ามูดี้ส์คาดสินเชื่อจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง หลังจากเติบโตแซงหน้าเงินฝากมานาน 4 ปี โดยอัตราขยายตัวของสินเชื่อชะลอลง จะช่วยจำกัดการทรุดตัวลงช่วงที่ผ่านมาของสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากของภาคธนาคาร และอาจหนุนให้ตัวเลขดังกล่าวปรับตัวดีขึ้น

"เราคาดว่าความสามารถในการทำกำไรในระบบโดยรวม จะยังคงอยู่ในระดับเดียวกับระดับปัจจุบันในช่วง 12-18 เดือนข้างหน้า แม้ภาคธนาคารอาจเผชิญแรงกดดันในเรื่องส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิก็ตาม เมื่อพิจารณาจากการแข่งขันที่รุนแรง รายได้ที่มาจากค่าธรรมเนียมกำลังเพิ่มขึ้น จากการขายผลิตภัณฑ์การลงทุนมากขึ้น ขายผลิตภัณฑ์ประกัน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่สินเชื่อให้กลุ่มชนชั้นกลางที่มีจำนวนมากขึ้น" นายเฉิน กล่าว

ทั้งนี้ในรายงานแนวโน้มระบบธนาคารไทยของมูดี้ส์ ได้บ่งชี้ถึงการประเมินภาคธนาคารล่วงหน้าใน 5 ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่ออันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งได้แก่ ภาวะการดำเนินงาน, คุณภาพสินทรัพย์และเงินทุน, การระดมทุนและสภาพคล่อง, ความสามารถในการทำกำไรและประสิทธิภาพ รวมทั้งการสนับสนุนในเชิงระบบ

สำหรับระบบธนาคารของไทยนั้น มูดี้ส์ประเมินแต่ละปัจจัยว่ามีเสถียรภาพ นอกจากนี้ รายงานของมูดี้ส์ยังระบุว่า ขณะที่สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากโดยรวม ของธนาคารไทยจะยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 100% นั้น สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากสกุลต่างประเทศจะยังคงเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สินเชื่อดังกล่าวเป็นเพียงส่วนน้อย ของบัญชีเงินกู้ในระบบธนาคารของไทย และทุนสำรองของธนาคารแห่งประเทศไทย