เงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบ 5 เดือน ขณะที่ ตลาดหุ้นไทยปรับร่วงลง หลังต่างชาติ เทขายหุ้นกว่า 2 หมื่นล้านบาท
ตลาดเงินระยะสั้นและตลาดตราสารหนี้
อัตราดอกเบี้ยตลาดเงินระยะสั้น
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นทรงตัวต่อเนื่อง โดยสภาพคล่องจากการเรียกเก็บเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลทยอยไหลกลับเข้าสู่ระบบธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยอินเตอร์แบงก์ประเภทกู้ยืมข้ามคืน (Overnight) มีระดับหนาแน่นที่ 2.40% ทรงตัวหลังเคลื่อนไหวในกรอบ 2.40-2.48% เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้ของธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี (Bilateral Repo) ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน ทรงตัวที่ระดับ 2.50% ต่อเนื่อง หลัง กนง. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในวันที่ 29 พ.ค. ที่ผ่านมา
ในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 10-14 มิ.ย. 2556 ธนาคารพาณิชย์จะมีการปิดสำรองสภาพคล่องรายปักษ์ในวันอังคารและเข้าสู่ปักษ์ใหม่ในวันพุธ อีกทั้งจะมีการตัดจ่ายเงินภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือนผ่านระบบธนาคารในช่วงกลางสัปดาห์ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นน่าจะยังทรงตัวใกล้ระดับ 2.50%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยและสหรัฐฯ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย ประเภทอายุ 5 ปี ปิดที่ระดับ 3.06% ในวันศุกร์ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 3.01% ในสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของไทยปรับเพิ่มขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์โดยมีแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติ ท่ามกลางการคาดการณ์การชะลอมาตรการ QE ของเฟด ก่อนที่จะปรับลดลงเล็กน้อยในช่วงปลายสัปดาห์ โดยมีแรงซื้อจากกองทุนในประเทศ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ประเภทอายุ 10 ปี ปิดที่ระดับ 2.08% ในวันพฤหัสบดี ลดลงเมื่อเทียบกับ 2.13% ในสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับลดลงวันจันทร์ จากข้อมูลภาคการผลิตสหรัฐฯ ที่ออกมาค่อนข้างน่าผิดหวัง ก่อนที่จะปรับเพิ่มขึ้นในวันอังคารโดยมีแรงขายทำกำไร อัตราผลตอบแทนจะปรับลดลงต่อเนื่องในช่วงปลายสัปดาห์ จากรายงานตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนที่ต่ำกว่าคาดการณ์
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาท (Onshore)
เงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 5 เดือน ท่ามกลางแรงซื้อเงินดอลลาร์ฯ ซึ่งสอดคล้องกับสถานะขายสุทธิอย่างหนักในตลาดหุ้นไทย (และแรงขายต่อเนื่องบางส่วนในตลาดพันธบัตร) ของนักลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับมาตรการดูแลความสมดุลของการไหลเข้าออกของเงินทุนระหว่างประเทศ ก็เป็นปัจจัยลบของเงินบาทด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี เงินบาทฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงปลายสัปดาห์ เนื่องจากมีแรงขายเงินดอลลาร์ฯ จากนักลงทุนบางส่วน ก่อนการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ
ในวันศุกร์ (7 มิ.ย.) เงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 5 เดือนที่ 30.66 ก่อนจะกลับมาปิดตลาดที่ระดับ 30.62 เทียบกับระดับ 30.25 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (31 พ.ค.)
สำหรับแนวโน้มสัปดาห์ถัดไป (10-14 มิ.ย.) เงินบาทอาจเคลื่อนไหวในกรอบ 30.30-30.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยคงต้องจับตาการตอบรับของตลาดต่อตัวเลขตลาดแรงงานของสหรัฐฯ รวมถึงสัญญาณการเคลื่อนย้ายเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่ ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (เบื้องต้น) เดือนมิ.ย. ยอดค้าปลีก ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีราคาผู้ผลิต งบประมาณของรัฐบาลกลางเดือนพ.ค. สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจและภาคค้าส่งเดือนเม.ย. ข้อมูลดุลบัญชีเดินสะพัดประจำไตรมาส 1/2556 และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ ตลาดอาจจับตาข้อมูลเศรษฐกิจจีนเดือนพ.ค. และผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (10-11 มิ.ย.) ด้วยเช่นกัน
เงินยูโร และเงินเยนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ฯ
เงินยูโรแข็งค่าขึ้น โดยเงินยูโรแข็งค่าขึ้นท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ อาทิ ดัชนี ISM ภาคการผลิต การจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ค. และคำสั่งซื้อสินค้าภาคโรงงานในเดือนเม.ย. ขณะที่ ข้อมูล PMI เดือนพ.ค. ของยูโรโซนที่สะท้อนภาพการหดตัวในระดับที่ลดลง และถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ระบุว่า ยังไม่มีเหตุผลที่จะต้องดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้ต่ำกว่าระดับ 0 ในขณะนี้ ก็เป็นปัจจัยหนุนเงินยูโรในช่วงก่อนการรายงานตัวเลขตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ในเดือนพ.ค. ด้วยเช่นกัน
เงินเยนแข็งค่าขึ้นเกือบตลอดสัปดาห์ หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวัง กระตุ้นให้นักลงทุนเทขายเงินดอลลาร์ฯ ออกมาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการประเมินความเป็นไปได้ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดขนาดของวงเงินในการซื้อสินทรัพย์ตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ลงได้หรือไม่ภายในปีนี้ อนึ่ง เงินเยนอ่อนค่าลงช่วงสั้นๆ ระหว่างสัปดาห์ หลังมีรายงานข่าวที่ระบุว่า กองทุนเงินบำนาญของญี่ปุ่นอาจปรับเพิ่มการลงทุนในต่างประเทศ
ในวันศุกร์ (7 มิ.ย.) เงินยูโรอยู่ที่ 1.3248 เทียบกับ 1.2995 ดอลลาร์ฯ ต่อยูโรในวันศุกร์ก่อนหน้า (31 พ.ค.) ส่วนเงินเยนอยู่ที่ 95.60 เทียบกับ 100.46 เยนต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า
ตลาดทุน
ตลาดหุ้นไทย
ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับร่วงลง หลังต่างชาติเทขายหุ้นกว่า 2 หมื่นล้านบาททั้งนี้ ดัชนีหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,516.24 จุด ลดลง 2.93% จากสัปดาห์ก่อน ด้านมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลง 1.89% จากสัปดาห์ก่อน มาอยู่ที่ 57,706.10 ล้านบาท โดยนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ ขณะที่นักลงทุนต่างชาติและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ ส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAI ปิดที่ 455.14 จุด ลดลง 3.49% จากสัปดาห์ก่อน
ตลาดหุ้นไทยปรับลดลงในวันจันทร์ โดยแรงขายทำกำไรจากต่างชาติ ท่ามกลางการคาดการณ์การชะลอมาตรการ QE ของเฟด ดัชนีปรับเพิ่มขึ้นในวันอังคารโดยมีแรงซื้อกลับจากนักลงทุน จากนั้นดัชนีร่วงลงต่อในช่วงปลายสัปดาห์ตามตลาดหุ้นในภูมิภาค โดยนักลงทุนต่างชาติยังคงขายต่อเนื่อง ก่อนที่ตลาดหุ้นจะฟื้นตัวในวันศุกร์ โดยมีแรงซื้อทางเทคนิคหลังจากที่ปรับลดลงไปมากในช่วงก่อนหน้า
สำหรับแนวโน้มสัปดาห์ระหว่างวันที่ 10-14 มิ.ย. 2556 บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด และบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนีน่าจะเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway สำหรับการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ อาทิ ยอดค้าปลีก ดัชนีราคาผู้ผลิต ผลผลิตอุตสาหกรรม และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค (เบื้องต้น) ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด คาดว่า ดัชนีจะมีแนวรับที่ 1,475 และ 1,437 ขณะที่แนวต้านคาดว่า จะอยู่ที่ 1,522 และ 1,540 ตามลำดับ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ดัชนี DJIA ปรับลดลง หลังข้อมุลเศรษฐกิจออกมาค่อนข้างน่าผิดหวัง โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ดัชนี DJIA ปิดที่ 15,040.62 จุด ลดลง 0.50% จากสัปดาห์ก่อน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นในวันจันทร์ หลังข้อมูลภาคการผลิตที่ออกมาน่าผิดหวัง อาจสร้างความจำเป็นต่อการคงขนาดการซื้อพันธบัตรของเฟด ก่อนที่จะปรับร่วงลงในช่วงกลางสัปดาห์ หลังเจ้าหน้าที่เฟดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเตรียมปรับลดขนาดการซื้อพันธบัตรเป็นระยะๆ ก่อนมีแรงซื้อกลับจากนักลงทุนในวันพฤหัสบดี หลังจากตัวเลขภาวะตลาดแรงงานรายสัปดาห์ออกมาดี
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น
ดัชนี Nikkei ปรับลดลงต่อ หลังเงินเยนแข็งค่าต่ำกว่าระดับ 100 เยน/ดอลลาร์ฯ โดยเมื่อวันศุกร์ ดัชนี Nikkei ปิดที่ 12,887.53 จุด ลดลง 6.51% จากสัปดาห์ก่อน ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับลดลงในวันจันทร์ โดยมีแรงขายจากนักลงทุน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการถอยออกจากมาตรการ QE ของเฟด ก่อนที่จะปรับขึ้นในวันอังคาร จากแรงซื้อหุ้นกลับของนักลงทุน จากนั้นตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้ปรับตัวลดลงต่อเนื่องในช่วงปลายสัปดาห์ โดยมีแรงขายออกมา หลังเงินเยนกลับมาแข็งค่าต่ำกว่าระดับ 100 เยน/ดอลลาร์ฯ รวมทั้งความกังวลต่อประสิทธิผลของแผนยุทธศาสตร์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ
