เงินบาทแข็งค่า ขณะที่หุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้นจากแรงซื้อเก็งกำไร หลังเฟดยังคงสนับสนุนมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ
ตลาดเงินระยะสั้นและตลาดตราสารหนี้
อัตราดอกเบี้ยตลาดเงินระยะสั้น
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นทรงตัวต่อเนื่อง โดยธนาคารพาณิชย์มีการปิดสำรองสภาพคล่องรายปักษ์ในวันอังคารและเข้าสู่ปักษ์ใหม่ในวันพุธ รวมทั้งมีการตัดจ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบธนาคาร ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยอินเตอร์แบงก์ประเภทกู้ยืมข้ามคืน (Overnight) มีระดับหนาแน่นที่ 2.65% ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน ส่วนอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้ของธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี (Bilateral Repo) ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน อยู่ที่ 2.75% ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน
ในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 11-15 มี.ค. 2556 ธนาคารพาณิชย์จะมีการตัดจ่ายเงินภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือนผ่านระบบธนาคารในช่วงต้นสัปดาห์ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินน่าจะยังทรงตัวต่อเนื่องใกล้ระดับ 2.75%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยและสหรัฐฯ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย ประเภทอายุ 5 ปี ปิดที่ระดับ 3.20% ในวันศุกร์ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 3.19% ในสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของไทยทรงตัวก่อนที่ปรับเพิ่มขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์ โดยมีแรงขาย ท่ามกลางสัญญาณเชิงบวกต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ประเภทอายุ 10 ปี ปิดที่ระดับ 2.00% ในวันพฤหัสบดีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 1.84% ในสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีแรงขายทำกำไร ท่ามกลางความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงของนักลงทุน หลังนางเจเน็ต เยลเลน รองประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ระบุว่าเฟดจะยังคงดำเนินมาตรการกระตุ้นทางการเงินเชิงรุกต่อไป รวมทั้งเครื่องชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดี
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาท (Onshore)
เงินบาทขยับแข็งค่าขึ้น หลังจากอ่อนค่าช่วงสั้นๆ ต้นสัปดาห์ท่ามกลางความกังวลต่อข้อมูลภาคการผลิตและภาคบริการเดือนก.พ.ของจีนที่ออกมาอ่อนแอกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดี เงินบาทลดช่วงติดลบ และกลับมาแข็งค่าขึ้นเข้าใกล้ระดับ 29.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ อีกครั้งในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ โดยมีแรงหนุนจากกระแสเงินทุนไหลเข้าและความต้องการเสี่ยงของนักลงทุนที่ถูกกระตุ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐฯ และมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจยูโรโซนจากประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB)
ในวันศุกร์ (8 มี.ค.) เงินบาทอยู่ที่ 29.73 แข็งค่าขึ้นจากระดับ 29.78 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (1 มี.ค.)
สำหรับแนวโน้มสัปดาห์ถัดไป (11-15 มี.ค. 2556) เงินบาทอาจเคลื่อนไหวในกรอบ 29.60-29.85 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยต้องติดตามการตอบรับของตลาดต่อตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร รวมถึงความคืบหน้าในการแก้วิกฤตด้านงบประมาณของสหรัฐฯ ตลอดจนสถานการณ์การเมืองอิตาลี ขณะที่ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ผลสำรวจภาวะธุรกิจโดยรวมของเฟดสาขานิวยอร์ก และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นสำหรับเดือนมี.ค. ยอดค้าปลีก ดัชนีราคาผู้บริโภค ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ข้อมูลงบประมาณของรัฐบาลกลางเดือนก.พ. ข้อมูลเงินทุนไหลเข้าสุทธิสู่ตลาดการเงินสหรัฐฯ เดือนม.ค. และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
เงินยูโร และเงินเยนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ฯ
เงินยูโรแข็งค่าขึ้น โดยเงินยูโรทรงตัวในกรอบแคบๆ ก่อนจะอ่อนค่าลงช่วงสั้นๆ กลางสัปดาห์ท่ามกลางความกังวลต่อความไม่แน่นอนทางการเมืองของอิตาลี และการคาดการณ์ (ในช่วงก่อนการประชุมนโยบายการเงิน) ว่า ECB อาจส่งสัญญาณผ่อนคลายทางการเงินในการประชุมเดือนมี.ค. อย่างไรก็ดี เงินยูโรดีดตัวกลับมาแข็งค่าขึ้นในช่วงท้ายสัปดาห์ หลังการปรับตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของดัชนีหุ้นดาวโจนส์ของสหรัฐฯ หนุนความต้องการเสี่ยงของนักลงทุน ขณะที่ ถ้อยแถลงของประธาน ECB ที่ปราศจากสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะเวลาอันใกล้ และผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสเปนที่เป็นไปตามเป้าหมายโดยมีต้นทุนที่ต่ำลง ก็เป็นปัจจัยบวกต่อต่อเงินยูโรเช่นกัน
เงินเยนร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง ท่ามกลางการคาดการณ์ต่อทิศทางผ่อนคลายเชิงรุกของนโยบายการเงินญี่ปุ่นภายใต้ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นคนใหม่ในเดือนเม.ย. แม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินใดๆ ในการประชุมวันที่ 6-7 มี.ค.ที่ผ่านมาก็ตาม นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ฯ ยังมีปัจจัยบวกจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ อาทิ การจ้างงานภาคเอกชน และดัชนี ISM ภาคบริการ เดือนก.พ.
ในวันศุกร์ (8 มี.ค.) เงินยูโรอยู่ที่ 1.3119 เทียบกับ 1.3020 ดอลลาร์ฯ ต่อยูโรในวันศุกร์ก่อนหน้า ขณะที่ เงินเยนอยู่ที่ 95.66 จาก 93.56 เยนต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า
ตลาดทุน
ตลาดหุ้นไทย
ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้นจากแรงซื้อเก็งกำไร หลังเฟดยังคงสนับสนุนมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ ทั้งนี้ ดัชนีหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,566.92 จุด เพิ่มขึ้น 1.77% จากสัปดาห์ก่อน ด้านมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลง 3.09% จากสัปดาห์ก่อน มาอยู่ที่ 62,076.04 ล้านบาท โดยนักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนสถาบัน และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ ขณะที่นักลงทุนรายย่อย ขายสุทธิ ส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAI ปิดที่ 476.36 จุด เพิ่มขึ้น 0.92% จากสัปดาห์ก่อน
ตลาดหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้นตลอดสัปดาห์ โดยมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยี หลังรองประธานเฟดกล่าวย้ำถึงความจำเป็นในการดำเนินนโนยายการตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดี
สำหรับแนวโน้มสัปดาห์ระหว่างวันที่ 11-15 มี.ค. 2556 บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด และบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนีมีโอกาสปรับขึ้นต่อ แต่ต้องระวังแรงขายทำกำไร สำหรับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ อาทิ ยอดค้าปลีก ดัชนีราคาผู้ผลิต ดัชนีราคาผู้บริโภค ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และความเชื่อมั่นผู้บริโภค ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด คาดว่า ดัชนีจะมีแนวรับที่ 1,535 และ 1,514 ขณะที่แนวต้านคาดว่าจะอยู่ที่ 1,588 และ 1,600 ตามลำดับ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ดัชนี DJIA ปรับเพิ่มขึ้น หลังเฟดยังคงสนับสนุนมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ โดยในวันพฤหัส ดัชนี DJIA ปิดที่ 14,329.49 จุด เพิ่มขึ้น 1.70% จากสัปดาห์ก่อน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสู่ระดับสูงสุดใหม่ โดยได้รับแรงหนุนหลังนางเจเน็ต เยลเลน รองประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ระบุว่าเฟดจะยังคงดำเนินมาตรการกระตุ้นทางการเงินเชิงรุกต่อไป หากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวยังคงต่ำกว่าศักยภาพ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ เครื่องชี้ภาคบริการ การจ้างงานภาคเอกชน (ADP) ออกมาดี
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น
ดัชนี Nikkei ปิดที่ระดับสูงสุดในรอบ 4 ปีครึ่ง จากคาดการณ์ถึงการใช้มาตรการผ่อนคลายแบบเชิงรุกของผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นคนใหม่ โดยเมื่อวันศุกร์ ดัชนี Nikkei ปิดที่ 12,283.62 จุด เพิ่มขึ้น 5.84% จากสัปดาห์ก่อน ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 4 ปีครึ่ง ท่ามกลางการคาดการณ์ถึงการใช้มาตรการผ่อนคลายแบบเชิงรุกจากนายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นคนใหม่ รวมทั้งแรงหนุนจากการปรับเพิ่มมุมมองในการประเมินภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่นของธนาคารกลางญี่ปุ่น รวมทั้งการอ่อนค่าของเงินเยน
