เงินบาททยอยอ่อนค่าลง ขณะที่หุ้นไทยปรับลดลงจากแรงขายทำกำไรของต่างชาติ
ตลาดเงินระยะสั้นและตลาดตราสารหนี้
อัตราดอกเบี้ยตลาดเงินระยะสั้น
๐ อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นทรงตัวต่อเนื่อง โดยธนาคารพาณิชย์มีการปิดสำรองสภาพคล่องรายปักษ์ในวันอังคารและเข้าสู่ปักษ์ใหม่ในวันพุธ อีกทั้งมีการตัดจ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบธนาคารในช่วงปลายสัปดาห์ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยอินเตอร์แบงก์ประเภทกู้ยืมข้ามคืน (Overnight) มีระดับหนาแน่นที่ 2.65% ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน ส่วนอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้ของธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี (Bilateral Repo) ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน อยู่ที่ 2.75% ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน
ในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 11-15 ก.พ. 2556 ธนาคารพาณิชย์จะมีตัดจ่ายเงินภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบธนาคารในช่วงต้นสัปดาห์ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินน่าจะยังทรงตัวต่อเนื่องใกล้ระดับ 2.75%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยและสหรัฐฯ
๐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย ประเภทอายุ 5 ปี ปิดที่ระดับ 3.14% ในวันศุกร์ ลดลงเมื่อเทียบกับ 3.24% ในสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของไทยปรับลดลงต่อเนื่อง ท่ามกลางแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติ รวมทั้งคาดการณ์ว่า กนง. อาจมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมในวันที่ 20 ก.พ. นี้
๐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ประเภทอายุ 10 ปี ปิดที่ระดับ 1.96% ในวันพฤหัสบดี เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 2.01% ในสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับลดลงในวันจันทร์ โดยมีแรงซื้อพันธบัตรกลับคืนจากนักลงทุน ก่อนที่จะปรับเพิ่มขึ้นในวันอังคาร หลังข้อมูลภาคการผลิตในยูโรโซนออกมาดีกว่าคาด จากนั้น อัตราผลตอบแทนปรับลดลงในช่วงท้ายสัปดาห์ จากการซื้อพันธบัตรของเฟด และความเห็นเชิงลบของประธานธนาคารกลางยุโรปต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในยูโรโซน ท่ามกลางการแข็งค่าของเงินยูโร
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาท (Onshore)
๐ เงินบาทแข็งค่าขึ้น ก่อนทยอยลดช่วงบวกมาปิดตลาดที่ระดับใกล้สัปดาห์ก่อน โดยเงินบาทได้รับแรงหนุนช่วงต้นสัปดาห์จากกระแสเงินลงทุนไหลเข้า ก่อนจะทยอยอ่อนค่าลงในช่วงกลาง-ปลายสัปดาห์ สอดคล้องกับสถานะขายสุทธิในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ อย่างไรก็ดี การเคลื่อนไหวของเงินบาทในภาพรวมยังคงอยู่ในกรอบแคบๆ เนื่องจากตลาดยังคงระมัดระวังต่อสัญญาณของการใช้มาตรการเพื่อบรรเทาการแข็งค่าของเงินบาทจากทางการไทย
๐ ในวันศุกร์ (8 ก.พ.) เงินบาทอยู่ที่ 29.77 เทียบกับระดับปิดตลาดในวันศุกร์ก่อนหน้า (1 ก.พ.) ที่ 29.78 บาทต่อดอลลาร์ฯ
สำหรับแนวโน้มสัปดาห์ถัดไป (11-15 ก.พ.) เงินบาทอาจเคลื่อนไหวในกรอบ 29.70-29.90บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยต้องติดตามสัญญาณการติดตามดูแลค่าเงินบาทของทางการไทย ขณะที่ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ผลสำรวจภาวะธุรกิจโดยรวมของเฟดสาขานิวยอร์ก ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครายงานโดยรอยเตอร์/มหาวิทยาลัยมิชิแกน (เบื้องต้น) เดือนก.พ. ยอดค้าปลีก ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ข้อมูลงบประมาณของรัฐบาลกลางเดือนม.ค. สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจ ข้อมูลเงินทุนไหลเข้าสุทธิสู่ตลาดการเงินสหรัฐฯ เดือนธ.ค. รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
เงินยูโร และเงินเยนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ฯ
๐ เงินยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ฯ ทั้งนี้ เงินยูโรถูกกดดันในช่วงต้นสัปดาห์จากปัจจัยทางการเมืองของอิตาลีและสเปน โดยข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น ทำให้นายกรัฐมนตรีสเปนเผชิญเสียงเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่ง ขณะที่ ความกังวลต่อสถานการณ์ในอิตาลีเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่คะแนนนิยมของนายซิลวิโอ เบอร์ลุสโคนี อดีตนายกรัฐมนตรี เพิ่มมากขึ้นก่อนการเลือกตั้งวันที่ 24-25 ก.พ.นี้ เงินยูโรถูกกดดันเพิ่มเติมในช่วงปลายสัปดาห์ หลังจากที่ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณกังวลต่อความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจากการแข็งค่าของเงินยูโร ซึ่งนอกจากจะกระตุ้นแรงขายเงินยูโรแล้ว ยังกระตุ้นการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB ด้วยเช่นกัน
๐ เงินเยนแตะระดับต่ำสุดในรอบ 33 เดือน ก่อนจะฟื้นตัวปลายสัปดาห์ โดยเงินเยนเผชิญแรงขาย หลังจากผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ประกาศจะลาออกจากตำแหน่งก่อนวาระปกติ ซึ่งทำให้ตลาดคาดการณ์ว่า นโยบายการเงินภายใต้การนำของผู้ว่าการ BOJ คนใหม่ อาจผ่อนปรนมากขึ้น อย่างไรก็ดี เงินเยนกลับมาฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงปลายสัปดาห์ โดยมีแรงหนุนจากถ้อยแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นที่ระบุว่า การอ่อนค่าลงในช่วงที่ผ่านมาของเงินเยนน่าจะสิ้นสุดลงแล้ว
๐ ในวันศุกร์ (8 ก.พ.) เงินยูโรอยู่ที่ 1.3401 เทียบกับ 1.3639 ดอลลาร์ฯ ต่อยูโรในวันศุกร์ก่อนหน้า ขณะที่ เงินเยนอยู่ที่ 92.51 อ่อนค่าจาก 92.72 เยนต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า
ตลาดทุน
ตลาดหุ้นไทย
๐ ดัชนี SET ปรับลดลงจากแรงขายทำกำไรของนักลงทุนต่างชาติ ทั้งนี้ ดัชนีหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,497.30 จุด ลดลง 0.13% จากสัปดาห์ก่อน ด้านมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลง 4.51% จากสัปดาห์ก่อน มาอยู่ที่ 56,087.32 ล้านบาท โดยนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ซื้อสุทธิ ขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ ส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAI ปิดที่ 452.44 จุด ลดลง 0.57% จากสัปดาห์ก่อน
๐ ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในระดับ 1,500 จุด โดยดัชนีปรับเพิ่มขึ้นในวันจันทร์นำโดยหุ้นกลุ่มพลังงาน ที่ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดี ก่อนที่จะปรับลดลงในช่วงกลาง-ปลายสัปดาห์ โดยมีแรงขายทำกำไรจากต่างชาติ รวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับประเด็นด้านคอรัปชั่นที่อาจกระทบเสถียรภาพของรัฐบาลสเปน
๐ สำหรับแนวโน้มสัปดาห์ระหว่างวันที่ 11-15 ก.พ. 2556 บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด และบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนีมีโอกาสที่จะปรับฐานช่วงสั้น โดยต้องจับตาแรงขายของต่างชาติ รวมถึงการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ อาทิ ยอดค้าปลีก ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และความเชื่อมั่นผู้บริโภค (เบื้องต้น) ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด คาดว่า ดัชนีจะมีแนวรับที่ 1,487 และ 1,454 จุด ขณะที่แนวต้านคาดว่าจะอยู่ที่ 1,524 และ 1,550 จุด ตามลำดับ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
๐ ดัชนี DJIA ปรับลดลง จากความกังวลต่อมุมมองเศรษฐกิจในยูโรโซน โดยในวันพฤหัสบดี ดัชนี DJIA ปิดที่ 13,944.05 จุด ลดลง 0.47% จากสัปดาห์ก่อน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลดลงในวันจันทร์ โดยได้รับแรงกดดันจากการเมืองสเปน ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นในวันอังคาร จากแรงหนุนของผลประกอบการบริษัทที่ออกมาดีเกินคาด จากนั้นตลาดหุ้นปิดไร้ทิศทางในวันพุธ ก่อนที่จะปรับลดลงในวันพฤหัสบดี ท่ามความกังวลเกี่ยวกับยุโรป หลังถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางยุโรป ระบุถึงความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจในยูโรโซน
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น
๐ ดัชนี Nikkei ปรับลดลง จากความกังวลต่อมุมมองเศรษฐกิจในยูโรโซน โดยเมื่อวันศุกร์ ดัชนี Nikkei ปิดที่ 11,153.16 จุด ลดลง 2.42% จากสัปดาห์ก่อน ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับเพิ่มขึ้นในวันจันทร์ นำโดยหุ้นกลุ่มส่งออก ท่ามกลางการอ่อนค่าของเงินเยน ก่อนที่จะปรับลดลงในวันอังคาร โดยมีแรงเทขายทำกำไร หลังนักลงทุนเริ่มกลับมากังวลสถานการณ์ในยูโรโซนอีกครั้ง จากนั้นตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับพุ่งขึ้นในวันพุธ รับข่าวการตัดสินใจลาออกก่อนครบวาระของผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น ก่อนที่จะปรับลดลงในช่วงปลายสัปดาห์ จากแรงขายทำกำไรของนักลงทุน ท่ามกลางความเห็นเชิงลบของประธานธนาคารกลางยุโรปต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในยูโรโซน ท่ามกลางการแข็งค่าของเงินยูโร
