ธปท.ปรับเกณฑ์กองทุน หนุนสถาบันการเงินรับมือภาวะวิกฤต

นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ปรับปรุงประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุน (อ้างอิงจากหลักเกณฑ์ Basel III Pillar 2*) ที่ได้ออกและบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2552 ให้ยืดหยุ่นและครอบคลุมความเสี่ยงใหม่ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินช่วยสนับสนุนเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินได้มากขึ้น อนึ่ง การปรับปรุงเกณฑ์ครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากลที่นำมาใช้ในปรปะเทศต่างๆ และได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนหน้าการแพร่ระบาดของโควิด-19​

ที่ผ่านมา สถาบันการเงินได้ดำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านปฏิบัติการ ไว้สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำตาม Pillar 1 ซึ่งช่วยเป็นกันชน (Buffer) ในการรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจกิจในช่วงต่างๆ ได้ดี ดังนั้น แม้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แต่สถาบันการเงินยังมีความมั่นคง ซึ่งหลักการสำคัญของประกาศ Pillar 2 คือ การให้สถาบันการเงินบริหารจัดการความเสี่ยงที่นอกเหนือจาก Pillar 1 ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมั่นใจว่าจะมีเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงจากการทำธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเทคโนโลยีมีพัฒนาการที่รวดเร็ว สถาบันการเงินจึงอาจเผชิญความเสี่ยงรูปแบบใหม่ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ อีกทั้งต้องเพิ่มความสำคัญด้านปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ให้มากขึ้นในระยะต่อไป เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจในภาคการเงินเป็นไปอย่างยั่งยืน (Sustainable Finance) มีวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เข้มแข็ง สามารถเป็นกลไกสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

ด้วยเหตุผลข้างต้น ธปท. จึงปรับหลักเกณฑ์ Pillar 2 เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนได้คล่องตัว มีความยืดหยุ่นและเป็นไปในเชิงหลักการ (Principle-based) มากขึ้น พร้อมทั้งให้ ธปท. สามารถกำกับดูแลการปฏิบัติตามเกณฑ์ Pillar 2 ของสถาบันการเงินได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับขนาดความเสี่ยง และความซับซ้อนของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง (Proportionality)

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมในครั้งนี้ จะมี ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 เป็นต้นไป

* หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ Basel III ของ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ประกอบด้วย 3 Pillars ได้แก่ การดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ (Pillar 1) การกำกับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) และการใช้กลไกตลาดในการกำกับดูแล (Pillar 3)