เงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 3 ปี ขณะที่ หุ้นไทยค่อนข้างทรงตัว จากแรงพยุงของกองทุน LTF และ RMF
ตลาดเงินระยะสั้นและตลาดตราสารหนี้
อัตราดอกเบี้ยตลาดเงินระยะสั้น
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นทรงตัวต่อเนื่อง โดยธนาคารพาณิชย์มีการเตรียมสภาพคล่องเพื่อรองรับการเบิกถอนเงินสดของลูกค้าในช่วงเทศกาลปีใหม และมีการตัดจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือนผ่านระบบธนาคารในช่วงต้นสัปดาห์ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยอินเตอร์แบงก์ประเภทกู้ยืมข้ามคืน (Overnight) มีระดับหนาแน่นที่ 2.15% ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน ส่วนอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้ของธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี (Bilateral Repo) ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน อยู่ที่ 2.25% ทรงตัวเช่นกันจากสัปดาห์ก่อน
ในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 23-27 ธ.ค. 2556 ธนาคารพาณิชย์จะมีการปิดสำรองสภาพคล่องรายปักษ์ในวันอังคารและเข้าสู่ปักษ์ใหม่ในวันพุธ นอกจากนี้ คงจะมีการเตรียมสภาพคล่องต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการใช้เงินของลูกค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของไทยคาดว่าจะทรงตัวที่ระดับ 2.25%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยและสหรัฐฯ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย ประเภทอายุ 5 ปี ปิดที่ระดับ 3.50% ในวันศุกร์ ลดลงจากระดับ 3.52% ในสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับเพิ่มขึ้นในวันจันทร์ จากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติ ก่อนที่จะปรับลดลงในช่วงกลางสัปดาห์ จากแรงซื้อของกองทุนในประเทศ รวมทั้งนักลงทุนต่างชาติที่เริ่มกลับมาซื้อพันธบัตรไทยอีกครั้ง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ประเภทอายุ 10 ปี ปิดที่ระดับ 2.93% ในวันพฤหัสบดี เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระดับ 2.86% ในสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับเพิ่มชึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ ตอบรับข้อมูลภาคการผลิตที่แข็งแกร่ง ก่อนที่จะปรับลดลงในวันอังคาร หลังอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ยังคงทรงตัวในระดับต่ำ อย่างไรก็ดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตร ปรับขึ้นในช่วงกลาง-ปลายสัปดาห์ หลังเฟดมีมติปรับลดการซื้อสินทรัพย์ลง 1.0 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ม.ค. 57 เป็นต้นไป
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาท (Onshore)
เงินบาทร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 3 ปีที่ระดับ 32.645 บาทต่อดอลลาร์ฯ เช่นเดียวกับสกุลเงินอื่นๆ ในเอเชียที่เผชิญแรงเทขาย หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติเกือบเป็นเอกฉันท์ให้มีการเริ่มลดวงเงินซื้อสินทรัพย์ภายใต้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (มาตรการ QE) ลง 1.0 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ มาที่ระดับ 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ ต่อเดือน โดยให้มีผลตั้งแต่เดือนม.ค. 2557 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์เล็กน้อย นอกจากนี้ ความกังวลอย่างต่อเนื่องต่อสถานการณ์การเมืองในประเทศ ก็ยังคงเป็นปัจจัยลบของเงินบาทด้วยเช่นกัน
ในวันศุกร์ (20 ธ.ค.) เงินบาทอยู่ที่ระดับ 32.61 เทียบกับระดับ 32.04 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (13 ธ.ค.)
สำหรับแนวโน้มสัปดาห์ถัดไป (23-27 ธ.ค.) เงินบาทอาจเคลื่อนไหวในกรอบ 32.40-32.75 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยต้องจับตาสถานการณ์การเมืองในประเทศ และการปรับโพสิชั่นของตลาดในช่วงสิ้นปี ท่ามกลางกระแสการเตรียมชะลอมาตรการ QE ของเฟด ขณะที่ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธ.ค. ยอดขายบ้านใหม่ รายได้-รายจ่ายส่วนบุคคลเดือนพ.ย. ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนต.ค. และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ นักลงทุนในประเทศอาจจับตารายงานตัวเลขการส่งออก และข้อมูลเศรษฐกิจไทยในเดือนพ.ย. ด้วยเช่นกัน อนึ่ง ตลาดการเงินสหรัฐฯ จะปิดทำการในช่วงกลางสัปดาห์เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส
เงินยูโร และเงินเยนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ฯ
เงินยูโรอ่อนค่าลงตั้งแต่ในช่วงกลางสัปดาห์ หลังเฟดระบุในแถลงการณ์หลังการประชุมว่า เฟดจะเริ่มการปรับลดขนาดการเข้าซื้อสินทรัพย์ของมาตรการ QE ลง 1.0 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ มาที่ 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ ต่อเดือน นอกจากนี้ เงินยูโรยังถูกกดดันจากข่าวที่ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือสแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ (S&P) ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของสหภาพยุโรปลง 1 ขั้น สู่ระดับ AA+ จากระดับ AAA
เงินเยนดิ่งลงแตะ 104.60 เยนต่อดอลลาร์ฯ ซึ่งเป็นระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 5 ปี โดยเงินเยนขยับแข็งค่าขึ้นในช่วงแรกก่อนผลการประชุมเฟด ก่อนจะกลับมาอ่อนค่าลงตั้งแต่ในช่วงกลางสัปดาห์ รับข่าวที่เฟดสร้างความประหลาดใจให้กับนักลงทุนด้วยการประกาศปรับลดวงเงินโครงการซื้อพันธบัตรลงมาที่ 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ (เริ่มเดือนม.ค. 2557) ซึ่งเร็วกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย นอกจากนี้ การปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ก็เป็นปัจจัยกดดันค่าเงินเยนด้วยเช่นกัน
ในวันศุกร์ (20 ธ.ค.) เงินยูโรอยู่ที่ 1.3661 เทียบกับ 1.3741 ดอลลาร์ฯ ต่อยูโรในวันศุกร์ก่อนหน้า (13 ธ.ค.) ส่วนเงินเยนอยู่ที่ 104.45 เทียบกับ 103.19 เยนต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า
ตลาดทุน
ตลาดหุ้นไทย
ดัชนี SET ค่อนข้างทรงตัว จากแรงพยุงของกองทุน LTF และ RMF โดยดัชนีปิดที่ระดับ 1,342.72 จุด เพิ่มขึ้น 0.12% จากสัปดาห์ก่อน ด้านมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลง 5.54% จากสัปดาห์ก่อน มาอยู่ที่ 25,772.78 ล้านบาท โดยนักลงทุนสถาบัน และ นักลงทุนรายย่อยซื้อสุทธิ ขณะที่นักลงทุนต่างชาติและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ ส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAI ปิดที่ 361.49 จุด ลดลง 1.82% จากสัปดาห์ก่อน
ตลาดหุ้นไทยปรับลดลงในวันจันทร์ จากความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ของเฟด ก่อนที่จะปรับขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อกองทุน LTF และ RMF ก่อนที่ดัชนีจะปรับลดลงในช่วงปลายสัปดาห์ โดยมีแรงขายจากความกังวลทางด้านการเมืองเป็นสำคัญ
สำหรับแนวโน้มสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่ 23-27 ธ.ค. 2556 บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด และบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนียังคงผันผวน แต่มีโอกาสฟื้นตัวขึ้น ทั้งนี้ คงต้องติดตามสถานการณ์การเมืองในประเทศไทย และการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจรายเดือน สำหรับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ รายได้ส่วนบุคคล ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน และเครื่องชี้ที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด คาดว่า ดัชนีจะมีแนวรับที่ 1,309 และ 1,274 ขณะที่ แนวต้านคาดว่าจะอยู่ที่ 1,350 และ 1,362 ตามลำดับ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ดัชนี DJIA ปรับเพิ่มขึ้น หลังเฟดส่งสัญญาณในการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำยาวนานต่อเนื่อง โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ดัชนี DJIA ปิดที่ 16,179.08 จุด เพิ่มขึ้น 2.69% จากสัปดาห์ก่อน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นในวันจันทร์ จากข้อมูลภาคการผลิตที่แข็งแกร่ง ก่อนที่จะปรับลดลงในวังอังคาร โดยมีแรงขายทำกำไรก่อนการประชุมเฟด จากนั้น ดัชนี DJIA ปรับเพิ่มขึ้นต่อในช่วงกลาง-ปลายสัปดาห์ หลังเฟดส่งสัญญาณที่จะคงอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าอัตราการว่างงานจะลดลงแตะระดับ 6.5% ก็ตาม
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น
ดัชนี Nikkei ปรับเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 ปี จากเงินเยนที่อ่อนค่าและข้อมูลภาคการผลินในสหรัฐฯ และยูโรโซนที่สดใส โดยเมื่อวันศุกร์ ดัชนี Nikkei ปิดที่ 15,870.42 จุด เพิ่มขึ้น 3.03% จากสัปดาห์ก่อน ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับลดลงในวันจันทร์ จากความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดการซื้อสินทรัพย์ของเฟด ก่อนที่จะปรับขึ้นในช่วงกลาง-ปลายสัปดาห์ สู่ระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 6 ปี ท่ามกลางข้อมูลภาคการผลิตของสหรัฐฯ และยูโรโซนที่สดใส รวมทั้งการอ่อนค่าของเงินเยน จากการที่เฟดปรับลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ลง
