เงินบาทแข็งค่าทดสอบระดับ 29.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่หุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้นจากแรงซื้อต่างชาติ หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาดี
ตลาดเงินระยะสั้นและตลาดตราสารหนี้
อัตราดอกเบี้ยตลาดเงินระยะสั้น
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นทรงตัวต่อเนื่อง โดยธนาคารพาณิชย์มีการตัดจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือนผ่านระบบธนาคาร ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยอินเตอร์แบงก์ประเภทกู้ยืมข้ามคืน (Overnight) มีระดับหนาแน่นที่ 2.65% ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน ส่วนอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้ของธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี (Bilateral Repo) ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน อยู่ที่ 2.75% ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน
ในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 18-22 มี.ค. 2556 ธนาคารพาณิชย์จะมีการปิดสำรองสภาพคล่องรายปักษ์ในวันอังคารและเข้าสู่ปักษ์ใหม่ในวันพุธ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินน่าจะยังทรงตัวต่อเนื่องใกล้ระดับ 2.75%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยและสหรัฐฯ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย ประเภทอายุ 5 ปี ปิดที่ระดับ 3.20% ในวันศุกร์ทรงตัวเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของไทยปรับเพิ่มขึ้นในวันจันทร์ โดยมีแรงขายทำกำไรออกมาหลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาดี ก่อนที่จะปรับลดลงในช่วงกลางสัปดาห์ ท่ามกลางแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ประเภทอายุ 10 ปี ปิดที่ระดับ 2.03% ในวันพฤหัสบดีลดลงเมื่อเทียบกับ 2.04% ในสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นในวันจันทร์ หลังข้อมูลการจ้างงงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐฯ ออกมาดี ก่อนที่จะปรับลดลงในวันอังคาร หลังอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นดึงดูดความต้องการจากนักลงทุน อย่างไรก็ดี อัตราผลตอบแทนปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์ โดยได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดีต่อเนื่อง
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาท (Onshore)
เงินบาททดสอบแนวต้านสำคัญที่ 29.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ ซึ่งเป็นระดับแข็งค่าสุดในรอบ 28 เดือน โดยเงินบาทแข็งค่าตลอดสัปดาห์ท่ามกลางสัญญาณของเงินทุนไหลเข้า (นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิพันธบัตร 57,791 ล้านบาท และหุ้น 6,135 ล้านบาท) และแรงขายเงินดอลลาร์ฯ ของนักลงทุนในตลาด Offshore อย่างไรก็ดี มีกระแสคาดการณ์ในตลาดว่า อาจมีแรงซื้อเงินดอลลาร์ฯ จากทางการไทยในช่วงท้ายสัปดาห์ เพื่อชะลอการแข็งค่าของเงินบาทไว้บางส่วน
ในวันศุกร์ (15 มี.ค.) เงินบาทอยู่ที่ 29.53 แข็งค่าขึ้นจากระดับ 29.72 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (8 มี.ค.)
สำหรับแนวโน้มสัปดาห์ถัดไป (18-22 มี.ค. 2556) เงินบาทอาจเคลื่อนไหวในกรอบ 29.50-29.75 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยต้องติดตามการแก้โจทย์งบประมาณของสหรัฐฯ ผลการประชุม FOMC ของเฟด (19-20 มี.ค.) สถานการณ์การเมืองในอิตาลี และความคืบหน้าในการช่วยเหลือไซปรัส ขณะที่ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนมี.ค. ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ ยอดขายบ้านมือสอง ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนก.พ. และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
เงินยูโร และเงินเยนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ฯ
เงินยูโรฟื้นตัวปลายสัปดาห์ เงินยูโรอ่อนค่าลง โดยถูกกดดันจากความเปราะบางของแนวโน้มเศรษฐกิจยูโรโซน และต้นทุนการระดมทุนในการประมูลพันธบัตรรัฐบาลอิตาลีที่เพิ่มสูงขึ้น หลังผลการเลือกตั้งที่ไม่มีพรรคการเมืองที่ชนะเด็ดขาด ทำให้เกิดภาวะทางตันทางการเมืองของอิตาลี (ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ฟิทช์ เรทติ้งส์ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลง) ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ มีปัจจัยบวกจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ซึ่งเพิ่มความหวังที่ว่าเศรษฐกิจจะสามารถรับมือกับมาตรการปรับขึ้นภาษีและการตัดลดงบประมาณรายจ่ายที่เริ่มในปีนี้ได้ อย่างไรก็ดี เงินยูโรล้างช่วงติดลบทั้งหมดลง และกลับมาแข็งค่าในช่วงปลายสัปดาห์ โดยมีปัจจัยหนุนจากผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสเปนที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน และการคาดการณ์ว่า มาตรการ QE ของเฟดน่าจะมีต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนข้างหน้า
เงินเยนทรงตัวใกล้ระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง โดยนักลงทุนยังรอประเมินสัญญาณที่สะท้อนความเป็นไปได้ว่า ทิศทางผ่อนคลายเชิงรุกของนโยบายการเงินญี่ปุ่นภายใต้ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นคนใหม่จะเกิดขึ้นก่อนการประชุมรอบปกติในเดือนเม.ย. หรือไม่
ในวันศุกร์ (15 มี.ค.) เงินยูโรอยู่ที่ 1.3065 เทียบกับ 1.3004 ดอลลาร์ฯ ต่อยูโรในวันศุกร์ก่อนหน้า ขณะที่ เงินเยนอยู่ที่ 96.10 จาก 96.02 เยนต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า
ตลาดทุน
ตลาดหุ้นไทย
ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้นจากแรงซื้อต่างชาติ หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาดี ทั้งนี้ ดัชนีหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,598.13 จุด เพิ่มขึ้น 1.99% จากสัปดาห์ก่อน ด้านมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 17.30% จากสัปดาห์ก่อน มาอยู่ที่ 72,816.47 ล้านบาท โดยนักลงทุนต่างชาติและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ ขณะที่นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันขายสุทธิ ส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAI ปิดที่ 505.77 จุด เพิ่มขึ้น 6.17% จากสัปดาห์ก่อน
ตลาดหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้นในวันจันทร์โดยได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐฯ ก่อนจะปรับลดลงในวันอังคาร ท่ามกลางแรงขายทำกำไรของนักลงทุน ก่อนที่จะปรับขึ้นอีกครั้งในช่วงกลาง-ปลายสัปดาห์ โดยมีแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติ ท่ามกลางมุมมองเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
สำหรับแนวโน้มสัปดาห์ระหว่างวันที่ 18-22 มี.ค. 2556 บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด และบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนีมีโอกาสปรับขึ้นต่อ แต่ต้องระวังแรงขายทำกำไร สำหรับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ อาทิ เครื่องชี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ และเครื่องชี้ภาคการผลิตในเขต Philadelphia ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด คาดว่า ดัชนีจะมีแนวรับที่ 1,572 และ 1,550 ขณะที่แนวต้านคาดว่าจะอยู่ที่ 1,603 และ 1,615 ตามลำดับ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ดัชนี DJIA ปรับเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ หลังข้อมูลเศรษฐกิจออกมาดี โดยในวันพฤหัสบดี ดัชนี DJIA ปิดที่ 14,539.14 จุด เพิ่มขึ้น 0.99% จากสัปดาห์ก่อน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นในวันจันทร์ โดยได้แรงหนุนจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่ออกมาดีเกินคาด ก่อนที่จะปรับลดลงในวันอังคารจากแรงขายทำกำไร จากนั้น ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นต่อในช่วงปลายสัปดาห์ หลังยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ออกมาดี ซึ่งตอกย้ำมุมมองเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น
ดัชนี Nikkei ปิดที่ระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 4 ปีครึ่ง หลังเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นแสดงความเห็นสนับสนุนมาตรการซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม โดยเมื่อวันศุกร์ ดัชนี Nikkei ปิดที่ 12,560.95 จุด เพิ่มขึ้น 2.26% จากสัปดาห์ก่อน ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันจันทร์ จากคาดการณ์เชิงบวกของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน ก่อนที่จะปรับลดลงในช่วงกลางสัปดาห์ โดยมีแรงขายทำกำไรจากนักลงทุน จากนั้นตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์ สู่ระดับสูงสุดใหม่นับจากวิกฤติการเงินในสหรัฐฯ โดยมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางญี่ปุ่นกล่าวในเชิงสนับสนุนมาตรการซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อที่ 2%
