บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน

โดยเฉพาะบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดทุน และมีการระดมเม็ดเงินลงทุนจากผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ได้ถูกเพิ่มน้ำหนักจากสถานการณ์โควิด และคาดว่าจะทวีความเข้มข้นขึ้นจากนี้ไป

จากการสำรวจของบลูมเบิร์ก ในช่วงไตรมาสแรกของปี ที่มีสถานการณ์โควิดเกิดขึ้น พบว่า ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ลดลงราว 30% ขณะที่มูลค่ากองทุนที่คำนึงถึงปัจจัย ESG ลดลงไปเพียง 12.2% โดยเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกัน

ส่วนการสำรวจของมอร์นิ่งสตาร์ ในช่วงไตรมาสแรกของปี ระบุว่ามีเงินทุนไหลเข้าในกองทุนที่เน้นปัจจัยความยั่งยืนราว 45.7 พันล้านเหรียญทั่วโลก ขณะที่การลงทุนในกองทุนทั่วไป มีเงินทุนไหลออกราว 384.7 พันล้านเหรียญ

สำหรับความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (29 ก.ค.) ลดลง 15.12% เมื่อเทียบกับดัชนีอีเอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index) ที่ปรับลดลง 13.61 %

ด้วยความน่าสนใจในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ให้ความสำคัญกับปัจจัย ESG มีเพิ่มขึ้น ประกอบกับผลตอบแทนที่ได้จากหลักทรัพย์ดังกล่าว มิได้ด้อยกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป ขณะที่ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในช่วงตลาดขาลง ก็ต่ำกว่าความผันผวนของตลาดโดยรวม

ทำให้สถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจในประเทศไทย และเป็นผู้จัดทำข้อมูลกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ได้ริเริ่มจัดทำและประกาศรายชื่อหลักทรัพย์กลุ่ม ESG Emerging เป็นครั้งแรก เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนจากปัจจัย ESG ในฐานะบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน (ESG Emerging List) ด้วยการคัดเลือกจาก 803 บริษัท/กองทุน/ทรัสต์เพื่อการลงทุน ทำการประเมินโดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ ESG จาก 6 แหล่ง จำนวนกว่า 14,870 จุดข้อมูล

การประเมินเพื่อคัดเลือกบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ได้พิจารณาจากข้อมูลบริษัทที่มีแนวโน้มว่าการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของบริษัทที่ริเริ่มขึ้น หรืออยู่ในระหว่างดำเนินงาน มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในระยะยาวให้แก่ผู้ลงทุนจากปัจจัย ESG โดยมีองค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกหลักทรัพย์เข้ากลุ่มESG Emerging ได้แก่

· มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG ในรอบปีการประเมิน

· มีการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจแกนหลัก (Core Business) หรือกระบวนงานทางธุรกิจ ให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพิ่มเติมจากเดิม ในรอบปีการประเมิน

· มีความริเริ่มด้าน ESG หรือที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ซึ่งสร้างผลกระทบทางตรงต่อการเติบโตของรายได้ หรือการประหยัดต้นทุนของกิจการ และมีความสืบเนื่องต่อไปจากรอบปีการประเมินปัจจุบัน

ทั้งนี้ กิจการยังคงต้องผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้นที่ใช้ในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 

(1) ผลการดำเนินงานของบริษัทต้องมีผลประกอบการที่เป็นกำไรติดต่อกันสองรอบปีบัญชีล่าสุด (2) การปลอดจากการกระทำความผิดโดยที่บริษัทหรือคณะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต้องไม่ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษหรือเปรียบเทียบปรับในรอบปีประเมิน (3) การกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัทเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

โดยผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เข้าอยู่ในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ประกอบด้วย 2S BAM BIZ BOL CRC FPT GFPT HARN INSET KIAT PDG PHOL STGT TFFIF TFG TNH TNP TPAC UTP VIH รวมทั้งสิ้นจำนวน 20 หลักทรัพย์

รายชื่อหลักทรัพย์ ESG Emerging ดังกล่าว จะถูกนำไปใช้ทบทวนรายการหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีอีเอสจี ไทยพัฒน์ หรือ Thaipat ESG Index ซึ่งจะมีผลในต้นเดือนสิงหาคมนี้ด้วย

สำหรับรายชื่อ 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG หรือกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2563 สถาบันไทยพัฒน์จะดำเนินการแจ้งไปยังบริษัทที่ได้รับคัดเลือก โดยมิได้เปิดเผยเป็นการทั่วไป

ผู้ลงทุนที่สนใจข้อมูลหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่ม ESG Emerging และกลุ่ม ESG100 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.esgrating.com