Daily "SET50 Futures" (26 มิ.ย.63)

ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อ SET50

วานนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 299จุด (+1.2%) มาปิดที่ 25,745 จากแรงซื้อในหุ้นกลุ่มธนาคารหลังจากทางการสหรัฐประกาศผ่อนคลายข้อกำหนดโดยอนุญาติให้ธนาคารสหรัฐสามารถลงทุนมากขึ้น รวมทั้งเฟดออกข้อกำหนดให้ธนาคารรายใหญ่สหรัฐต้องกันเงินทุนสำรองไว้ที่ระดับปัจจุบันด้วยการระงับการซื้อหุ้นคืนและจ่ายปันผลใน Q3/2020 หลังมีการเปิดเผยผล Stress Test ของธนาคารพาณิชย์สหรัฐในช่วงตลาดปิดทำการแล้ว นอกจากนี้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐมีทั้งดีและแย่กว่าคาด GDP สหรัฐประจำ Q1/2020 หดตัว 5% ตรงกับตลาดคาด และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐเพิ่มขึ้น 1.48 ล้านราย แย่กว่าคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.3 ล้านรายแต่ยอดสั่งซื้อสินคาคงทนสหรัฐในเดือนพ.ค.เพิ่มขึ้น +15.8% จากเดือนก่อน -18.1% และดีกว่าตลาดคาด +10.9%
ด้านทิศทางราคาน้ำมัน WTI เดือนส.ค.ปิดบวก 0.71 (+1.9%) ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรลสู่ระดับ 38.72 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ด้านปัจจัยในประเทศ ตลท.และ TFEX ขยายเวลาใช้เกณฑ์ชั่วคราวเพื่อลดความผันผวนถึง 30 ก.ย.นี้

แนวโน้มระยะกลาง

ระยะกลางคาด S50U20 เคลื่อนไหวแกว่งตัวลง เข้าสู่ช่วงเทคนิคอลรีบาวด์ ระยะสั้นส่งสัญญานลบมากขึ้นหลังจากหลุดต่ำกว่าแนวรับ 888 ประเมินแนวรับ 865/850/838 และแนวต้าน 875/888/905/915 หากยืนได้เหนือ 875 อาจเด้งฟื้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 888/905/915/927 แต่หากไม่สามารถยืนได้เหนือแนวรับ 875 อาจแกว่งลงไปแนวรับถัดไปที่ 865/850/838

แนะนำเปิด Short สัญญา S50U20 ที่ 875 และปิดสถานะที่แนวรับ 865/850/838 โดยให้ stop loss ที่ 880

ปัจจัยที่ให้ติดตามในระยะสั้น คืนนี้ติดตามดัชนี Core PCE Price สหรัฐประจำเดือนพ.ค. ทั้งนี้ตลาดคาด 0.9%YoY

แนวโน้ม SET50 ฟิวเจอร์สระยะสั้น (ระหว่างวัน)

วานนี้ S50U20 แกว่งตัวลง โดยเด้งขึ้นมาที่ 867.3 ใกล้แนวต้านที่ 868 จากนั้นแกว่งตัวลงแรงมาทำจุดต่ำสุดที่ 849.2 ใกล้แนวรับที่ให้ไว้ที่ 850 สลับเด้งฟื้นขึ้นแรงมาทำจุดสูงสุดที่ 870.0 และมาปิดที่ 865.3 โดย S50U20 ลงแรงกว่าดัชนีทำให้ Basis ระหว่าง S50M20 และ SET50 อยู่ที่ -9.66 จุด (Fair Basis สัญญา S50M20 และ S50U20 อยู่ที่ +0.01 และ -6.20 จุด)

ประเมินสัญญา S50U20 คาดเคลื่อนไหวแกว่งตัวขึ้น หากยืนได้เหนือแนวรับ 863 คาดแกว่งตัวขึ้นไปแนวต้าน 868/875/880

กลยุทธ์สำหรับ Trading ระหว่างวัน แนะนำเปิด Long สัญญา S50U20 ที่ 863 และปิดสถานะที่แนวรับ 868/875/880 โดยให้ stop loss ที่ 858
สำหรับคนที่ได้เปิด Short สัญญา S50U20 ที่ 868 เมื่อวานนี้ แนะนำปิดสถานะที่แนวรับ 863/858/850 โดยให้จุด Stop loss ที่ 873

ปล.สัญญา S50M20 จะหมดอายุในวันที่ 29 มิ.ย. นี้ เหลือวันทำการซื้อขายได้อีก 2 วัน ดังนั้นสำหรับคนที่เปิดสถานะใหม่ แนะนำเปิดสถานะในสัญญา S50U20 แทน มีส่วนต่างราว 5 จุด