เกาะติดเอ็นพีแอล 'ขาขึ้น' แบงก์จ่อเร่งเครื่องตั้งสำรอง

เกาะติดเอ็นพีแอล 'ขาขึ้น' แบงก์จ่อเร่งเครื่องตั้งสำรอง
7 มกราคม 2563 | โดย วิชชุลดา ภักดีสุวรรณ 
1,570

ปี 2563 เป็นอีกปีที่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทย ต้องเผชิญความเสี่ยงและความท้าทายรอบด้าน   หนึ่งในนั้นคือปัญหา "หนี้เสีย" หรือ "หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล)" ซึ่งยังไม่มีทีท่าว่าจะผ่านจุดสูงสุง หรือ "จุดพีค" ไปเสียที 

ยิ่งภาวะเศรษฐกิจในประเทศยังชะลอตัวต่อเนื่อง ปัญหานี้ยิ่งค่อยๆหนักขึ้น โดยเฉพาะ “หนี้เสียภาคครัวเรือน” และ “หนี้เสียของธุรกิจเอสเอ็มอี” ซึ่งมีสายป่ายสั้นกว่าธุรกิจขนาดใหญ่  ปัญหาดังกล่าว อาจทำให้ธนาคารต่างๆ   กล้าๆกลัวในการปล่อยสินเชื่อ  จนอาจตั้งกำแพงการปล่อยสินเชื่อ  เช่น การลดปล่อยกู้ หรือเลิกปล่อยสินเชื่อกลุ่มเสี่ยงไปชั่วคราว  

“นริศ สถาผลเดชา” ผู้บริหารศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทหารไทย หรือ  “TMB Analytics”   ชี้ให้เห็นทิศทางหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของระบบธนาคารพาณิชย์ว่า ในปี 2563 ยังถือเป็นปีที่ท้าทายสำหรับธนาคารพาณิชย์  เพราะภายใต้เศรษฐกิจที่ชะลอตัว  สิ่งที่เกิดมาพร้อมกันคือหนี้เสียที่คาดว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อ

ประเมินว่าปี 2563 จะเป็นปีที่ "วัฏจักร“ หรือ  ”ไซเคิล" ของหนี้เสียที่จะกลับมาพุ่งแรงอีกครั้ง โดยคาดว่าอัตราการเติบโตของเอ็นพีแอลจะกลับมาเติบโตในระดับกว่า 10 %  ซึ่งนับเป็นการกลับมาขยายตัวเป็นตัวเลขสองหลักอีกครั้งในรอบหลายปี นับตั้งแต่ปี 2558-2559 ที่เอ็นพีแอลเติบโตต่อปีเฉลี่ยถึง 20 % และขยายตัวเป็น “เท่าตัว”หากเทียบกับปี 2562 ที่คาดว่าขยายตัวเพียง 5.5%เท่านั้น

ไม่เพียงแค่นั้น สินเชื่อที่มีการค้างชำระแต่ไม่เกิน 90 วัน หรือสินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (SM) ยังวิ่งตีคู่กันมาติดๆ โดยคาดว่า SM ของระบบแบงก์ปี2562อยู่เพียง 10 % เท่านั้น แต่ปี2563อัตราการเติบโตจะเร่งขึ้นไปถึง 15 %

 

หากดูในแง่เปอร์เซ็นของเอ็นพีแอล  คาดว่าปี2563 จะเป็นปีที่เอ็นพีแอล “ติดสปีด” เพราะมีโอกาสเห็นเอ็นพีแอลของทั้งระบบขยับขึ้นไปถึง 3.1 % หากเทียบกับปี2562 ที่คาดว่าเอ็นพีแอลทั้งระบบจะต่ำกว่า 3 %

สิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่เฉพา ปัญหาของ “หนี้เสีย”เท่านั้น แต่หนี้ ที่ “ส่ออาการร่อแร่"  เพราะหนี้ที่คุณภาพด้อยลง  เป็นภาระของธนาคารในการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นด้วย ภายใต้มาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS9 ที่ล่าสุดมีการให้ธนาคารตั้งสำรองหนี้ที่ยังไม่เป็นหนี้เสียขั้นต่ำที่ 1 % เท่ากับว่าแบงก์จะมีต้นทุน มีภาระในการตั้งสำรองเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับ “หนี้เสียก้อนเก่า “และ “หนี้ใหม่”ที่กำลังจะเพิ่มขึ้นด้วย

เมื่อถามว่า สถานการณ์นี้น่ากังวลขนาดไหน?   ก็ยอมรับว่า " น่ากังวลพอตัว” เพราะวันนี้หากดูมูลค่าเอ็นพีแอลของระบบ คาดว่าสิ้นปี 2562 เอ็นพีแอลทั้งระบบจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 4.62 แสนล้านบาท แต่ขณะที่ปี 2563 คาดว่ามูลค่าเอ็นพีแอลจะเร่งขึ้นเป็น 5.12 แสนล้านบาท

นี่ยังไม่รวมหนี้ที่ยังไม่เป็นหนี้เสีย หนี้ที่ค้างชำระแล้วแต่ไม่เกิน 90 วัน (SM) ที่พบว่าวันนี้เร่งตัวขึ้นต่อเนื่อง สิ้นปี 2562 คาดว่าจะอยู่ที่ 4.10 แสนล้านบาท และสิ้นปี2563คาดเพิ่มเป็น 4.51 แสนล้านบาท หากดูเฉพาะหนี้แต่ละก้อนคงไม่น่ากังวล แต่อย่าลืมว่า ด้วยมาตรฐานบัญชีใหม่ทำให้แบงก์ต้องสำรองเพิ่มจากคาดการณ์โอกาสการเกิดหนี้เสียด้วย

ดังนั้นเมื่อรวมกันสองก้อน ทั้งหนี้เสีย และหนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน ทั้งปี 2563  คาดว่ารวมกันอยู่ที่ 9.63 แสนล้านบาท หรือเฉียด 1 ล้านล้านบาท  แม้แบงก์ยังไม่ต้องตั้งสำรองให้ครอบคลุมทั้งหมดสำหรับหนี้ที่ยังไม่เสีย แต่ก็สุ่มเสี่ยงพอสมควร หากแบงก์ไม่สำรองเผื่อไว้หากหนี้ก้อนนี้กลายเป็นหนี้เสียในอนาคต

เมื่อดูข้อมูลรายธนาคาร เพื่อดูว่าใคร“เข้าข่าย”ต้องตั้งสำรองเพิ่มบ้าง?   จากข้อมูลหนี้ของแต่ละแห่ง โดยเฉพาะ 5 แบงก์ใหญ่ อย่างธนาครไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย พบว่า จากสำรองหนี้เสียหรือ NPL Coverage ratio สิ้นไตรมาส 3 ปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่าธนาคารกรุงเทพ ตั้งสำรองสูงสุดอยู่ที่ 183 % ถัดมาคือ กรุงศรีฯ 166 % กสิกรไทย 154 % ไทยพาณิชย์144% และสุดท้ายคือกรุงไทยที่ 128 %

แม้สำรองหนี้ที่มีอยู่แล้วจะสูง  แต่หากดูหนี้ที่ยังไม่เสีย หรือหนี้SM ของแต่ละแบงก์ยังมีอีกมหาศาล โดยเฉพาะกรุงไทยที่สุงสุดหากเทียบกับ 5 แบงก์ใหญ่ที่ 6.8 หมื่นล้านบาท, ไทยพาณิชย์ 6.5 หมื่นล้านบาท ,กรุงศรีฯ 5.7 หมื่นล้านบาท, กรุงเทพ 4.7 หมื่นล้านบาท และกสิกรไทยที่ 4.5 หมื่นล้านบาท

หากรวมหนี้ทั้งสองก้อนเข้าด้วยกัน ทั้งหนี้เอ็นพีแอล และหนี้ที่ค้างไม่เกิน 90 วันไปด้วย มาคำนวณบนสำรองที่มีอยู่ พบว่าสำรองที่อยู่ระดับสูง ไม่ได้สูงอย่างที่คิด  โดยสำรองของกรุงไทยฯอยู่ระดับต่ำสุด เหลือเพียง 67.9 % เท่านั้น ถัดมาคือไทยพาณิชย์ 77.9 % กรุงศรี78.9 % กสิกร 97.3 % และแบงก์กรุงเทพ 118.1 %  ดังนั้นแน่นอนว่า แบงก์ที่ “เข้าข่ายสำรองเพิ่ม" จาก “หนี้ที่มีความเสี่ยง”ข้างต้น คงหนีไม่พ้น ธนาคารกรุงศรีฯ ไทยพาณิชย์  และกรุงไทย  

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าไม่เฉพาะ 5 แบงก์ใหญ่เท่านั้น ที่มีภาระสำรองเพิ่มขึ้น จาก “หนี้”ที่มีโอกาสเป็นหนี้เสีย ภายใต้มาตรฐานบัญชีใหม่ แต่ยังมีอีกหลายแบงก์ที่ต้องตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกัน นับว่าเป็น “คลื่นลูกใหญ่" ของธนาคารพาณิชย์ในปีนี้เลยก็ว่าได้

 แม้ที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์หลายแห่งจะออกตัวว่า สำรองมีเพียงพอ และทำไว้ล่วงหน้าบ้างแล้ว แต่ด้วยแนวโน้มที่หนี้เสียผุดเป็นดอกเห็ด เป้าหมายที่แบงก์วางไว้ อาจจะไม่เป็นไปตามแผนก็ได้ 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง