Daily SET50 Futures (15 ส.ค.62)

ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อ SET50

วานนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดลบ 800 จุด (-3%) มาปิดที่ 25,479 จุด จากความกังวลเรื่องภาวะ Inverted Yield Curve (ภาวะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นสูงกว่าพันธบัตรระยะยาว ทั้งนี้ตลาดมองภาวะดังกล่าวเป็นการส่งสัญญานถึงสภาวะเศรษฐกิจถดถอย) โดยวานนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐสหรัฐอายุ 2 ปีอยู่ที่ 1.630% สูงกว่าพันธบัตรอายุ 10 ปี อยู่ที่ 1.623% รวมทั้งรายงานตัวเลข GDP เบื้องต้นของเยอรมันประจำ Q2/2019 หดตัวลง -0.1% QoQ ถือเป็นการหดตัวครั้งแรกนับตั้งแต่ Q3/2018 ขณะที่ GDP ของยูโรโซนประจำ Q2/2019 ขยายตัว 0.2% ถือว่าชะลอลงจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัว 0.4%ด้านทิศทางราคาน้ำมัน WTI เดือนก.ย.ปิดลบ 1.87 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล(-3.3%) มาปิดที่ 55.23 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล หลังจากรายงานสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.6 ล้านบาร์เรล ผิดจากตลาดคาดว่าจะลลดง 2.8 ล้านบาร์เรล และเป็นการเพิ่มขึ้น 2 สัปดาห์ติดต่อกัน ถือเป็นปัจจัยลบต่อทิศทางราคาน้ำมัน ด้านปัจจัยในประเทศ ธนาคารใหญ่ในประเทศต่างๆ เช่น SCB, BBL, KTB และ KBANK ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้MOR และ MRR ลง 0.25% ถือเป็นปัจจัยลบต่อหุ้นกลุ่มธนาคาร มีผลต่อดัชนี SET50 ราว 14%

แนวโน้มระยะกลาง

ระยะกลางคาด S50U19 เคลื่อนไหวแกว่งตัว แต่ระยะสั้นส่งสัญญานลบมากขึ้น ประเมินแนวรับ 1055/1044/1030 และแนวต้าน 1058/1068/1080 หากกลับมายืนได้เหนือ 1058 อาจเด้งฟื้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1068/1080 และหากยืนไม่ได้เหนือนวรับ 1055 อาจแกว่งลงไปแนวรับถัดไป 1042/1028

แนะนำเปิด Short สัญญา S50U19 หากไม่สามารถยืนได้เหนือแนวรับ1055 อาจแกว่งลงไปแนวรับถัดไป 1044/1030 โดย Stop loss ราว 5 จุด

สำหรับคนรับความเสี่ยงสูง แนะนำเปิดสถานะ Long สัญญา S50U19 หากยืนได้เหนือ 1058 และปิดสถานะที่แนวรับถัดไปที่ 1068/1080 โดย Stop loss ราว 5 จุด

สำหรับคนที่ได้เปิด Long ที่ 1065 เมื่อวานนี้ อาจจะได้ปิดสถานะที่ 1068

ปัจจัยที่ให้ติดตามในระยะสั้น คืนนี้ติดตามตัวเลขยอดค้าปลีกสหรัฐประจำเดือนก.ค. ทั้งนี้ตลาดคาด 0.3%MoM และตัวเลขดัชนี Philadelphia Fed Manufacturing ประจำเดือนส.ค. ทั้งนี้ตลาดคาด 10.0

แนวโน้ม SET50 ฟิวเจอร์สระยะสั้น (ระหว่างวัน)

วานนี้ S50U19 เคลื่อนไหวแกว่งตัวลงแรง โดยเปิดตลาดที่ 1080.3 จากนั้นทำจุดสูงสุดของวันที่ 1082.0 สลับแกว่งตัวลงแรงมาทำจุดต่ำสุดที่ 1055.5 และมาปิดที่ 1056.6 โดย S50U19 ลงน้อยกว่าดัชนีทำให้ Basisระหว่าง S50U19 และ SET50 อยู่ที่ -3.44 จุด (Fair Basis สัญญา S5019 และ S50Z19 อยู่ที่ -6.62 และ -4.90 จุด)

ประเมิน S50U19 คาดเคลื่อนไหวแกว่งตัวลง หากหลุดแนวรับ 1060 อาจแกว่งตัวลงต่อเนื่องไปแนวรับถัดไปที่ 1055/1050/1045

กลยุทธ์สำหรับ Trading ระหว่างวัน แนะนำเปิด Short สัญญา S50U19 หากหลุดแนวรับ 1060 และปิดสถานะที่แนวรับ 1055/1050/1045 โดยให้ Stop loss ราว 5 จุด

สำหรับคนที่ได้เปิด Long ที่ 1065 เมื่อวานนี้ อาจจะได้ปิดสถานะที่ 1073