แห่เทรด 'ดีดับบลิว' หลังมองตลาดขาขึ้น

ในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาด DW มีมูลค่าการซื้อขายสะสมรวมจำนวน 12,347 ล้านบาท (Total DW Turnover) หรือคิดเป็น 4.63% ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งระบบ (Total Market Turnover) โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา SET Index เคลื่อนตัวในกรอบแคบ โดยปรับตัวเพิ่มจาก ณ สิ้นวันศุกร์ที่แล้วเล็กน้อยมา 3.81 จุด มาปิดที่ 1,699.65 จุด ณ สิ้นวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 คิดเป็น 0.22% ส่งผลให้เม็ดเงินที่ไหลเข้าเก็งกำไรในตลาด DW ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่แล้วที่ 13,037 ล้านบาท ตามกรอบของราคา SET Index ที่แคบลง

หลักทรัพย์บัวหลวงยังครองอันดับ 1 ของอุตสาหกรรมในด้านมาร์เกตแชร์ได้อย่างเหนียวแน่น โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมามูลค่าซื้อขาย DW01 สะสมรวมเท่ากับ 4,256 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 34.47% ของมูลค่าการซื้อขาย DW ทั้งระบบ

DW ที่อ้างอิงกับกลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ยังคงได้รับความนิยมสูงสุดด้วยสัดส่วนการซื้อขายถึง 41.02% ของการซื้อขาย DW ทั้งหมด ตามมาด้วย DW อ้างอิงหุ้นกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค (10.93%) และ DW อ้างอิงหุ้นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (7.94%)

โดยถ้ามองแยกเป็นรายหลักทรัพย์อ้างอิงจะพบว่า ดัชนี SET50 เข้าป้ายเป็นอันดับที่ 1 ด้วยสัดส่วนการซื้อขาย 41.01% ของการซื้อขาย DW ทั้งระบบ ตามมาด้วยอันดับที่ 2 DW อ้างอิงบนหุ้น CBG ที่มีสัดส่วนการซื้อขายถึง 5.34% และอันดับที่ 3 DW อ้างอิงบนหุ้น IVL ด้วยสัดส่วนการซื้อขาย 3.16%

นอกจากนี้ตัวเลขทางสถิติที่น่าสนใจที่สะท้อนว่านักลงทุนส่วนใหญ่ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางตลาดหุ้นไทยในภาพรวมคือสัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย Call DW ต่อการซื้อขาย DW ทั้งหมด โดยหากมองแยก DW01 บนหุ้นรายตัว จะพบว่าสัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย Call DW01 ต่อการซื้อขาย DW01 ทั้งหมดบนหุ้นรายตัวเท่ากับ 78.98% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่แล้วที่ 78.54% ในขณะที่สัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย Call DW01 บนดัชนีต่อการซื้อขาย DW01 ทั้งหมดบนดัชนีเท่ากับ 66.27% ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่แล้วที่ 69.48%

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา DW บนหุ้น CBG เป็น DW บนหุ้นรายตัวที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากนักลงทุน โดยมีมูลค่าซื้อขายรวมที่ 659 ล้านบาทหรือ 5.34% ของมูลค่าซื้อขาย DW ทั้งระบบ ถือว่าไม่ได้เห็นบ่อยนักที่มูลค่าซื้อขายของ DW บนหุ้นรายตัวจะแตะระดับ 5% ของมูลค่าซื้อขาย DW ทั้งระบบ ทั้งนี้หากมองลึกลงไปจะพบว่ามูลค่าซื้อขาย 659 ล้านบาท เกิดจากฝั่ง Call เท่ากับ 565 ล้านบาท (86%) และจากฝั่ง Put เท่ากับ 94 ล้านบาท (14%) จะเห็นได้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่ซื้อขาย Call DW บนหุ้น CBG กันอย่างหนาแน่น โดยรุ่นที่โดดขึ้นแท่นมูลค่าซื้อขายสูงสุดในอุตสาหกรรมคือ CBG01C1802A ซึ่งมีมูลค่าซื้อขายเท่ากับ 188 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28.53% ของมูลค่าซื้อขาย DW บนหุ้น CBG ทั้งระบบ สิ่งที่น่าสนใจคือ CBG01C1802A มีอัตราทดประมาณ 3.7 เท่าและค่าเสื่อมเวลาประมาณ -0.26% ต่อวัน ซึ่งแม้อัตราทดจะไม่ได้สูงมากแต่หากลองมองปัจจัยค่าเสื่อมเวลาประกอบด้วย ถ้าพิจารณาดีๆจะพบว่าเป็น CBG01C1802A เป็น Call DW บนหุ้น CBG ที่มีความคุ้มค่าเป็นอันดับต้นๆของอุตสาหกรรม ประกอบกับ Sensitivity ที่ประมาณ 1 ทำให้นักลงทุนเล็งเทรดCBG01C1802A กันอย่างคับคั่ง สัญญาณที่ดีคือนักลงทุนไม่ได้มองแค่อัตราทดสูงอย่างเดียวแต่ดูค่าเสื่อมเวลาประกอบด้วยเพื่อเลือกเทรดตัวที่คุ้มค่าในการลงทุน

สำหรับ DW ที่อ้างอิงดัชนี SET50 ที่นักลงทุนให้ความสนใจในการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ S5013P1712E, S5001C1712F และ S5013C1803A ที่มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 1,106 ล้านบาท, 492 ล้านบาทและ 386 ล้านบาทตามลำดับ

ขณะที่ DW อ้างอิงหุ้นรายตัวที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา 3 อันดับแรกได้แก่ อันดับที่ 1 CBG01C1802A (มูลค่าซื้อขาย 188 ล้านบาท) อันดับที่ 2 IVL01C1712A (มูลค่าซื้อขาย 134 ล้านบาท) และอันดับที่ 3 CBG13C1805A (มูลค่าซื้อขาย 110 ล้านบาท)

สำหรับ DW01 อ้างอิง SET50 Index ที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ S5001C1712F (มูลค่าการซื้อขาย 492ล้านบาท), S5001P1712H (มูลค่าการซื้อขาย 274 ล้านบาท), S5001C1712G (มูลค่าการซื้อขาย 264 ล้านบาท), S5001C1712H (มูลค่าการซื้อขาย 120 ล้านบาท) และ S5001P1801A (มูลค่าการซื้อขาย 98 ล้านบาท)

ในขณะที่ DW01 บนหุ้นรายตัวที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ CBG01C1802A (มูลค่าการซื้อขาย 188 ล้านบาท), IVL01C1712A (มูลค่าการซื้อขาย 134 ล้านบาท), SAWA01C1802A (มูลค่าการซื้อขาย 90 ล้านบาท), AOT01C1801A (มูลค่าการซื้อขาย 83 ล้านบาท) และ TISC01C1803A (มูลค่าการซื้อขาย 71 ล้านบาท)

อย่างไรก็ตามนักลงทุนควรตรวจสอบราคาที่เหมาะสมของ DW แต่ละรุ่นก่อนการลงทุนที่ www.blswarrant.com เพื่อป้องกันปัญหาซื้อ DW ที่ราคาสูงเกินจริง