TFEX REPORT 27 กุมภาพันธ์ 2558
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการซื้อขายที่ 249,080 สัญญา
โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย 75,395 สัญญา Single Stock Futures 167,533 สัญญา Gold Futures 5,431 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 4,655 สัญญา ส่วน Brent Crude Oil Futures มีปริมาณการซื้อขาย 92 สัญญา SET50 Index Options 408 สัญญา และ USD Futures 221 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้า (26 กุมภาพันธ์ 2558) ของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 1,236,102 สัญญา
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนีปรับตัวลดลง สาเหตุหนึ่งมาจากแรงกดดันของค่าสัดส่วนราคาต่อกำไรปัจจุบัน (พีอี) ที่สูงของตลาดหุ้นไทย โดยดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 1,042.80 จุด ลดลง 8.30 จุด (-0.79%) ในส่วน SET50 Index Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา S50H15 (70,581 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 1037.1 จุด ลดลง 9.5 จุด และมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอต -5.70 จุด ส่วนสัญญา Stock Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา IRPCM15 (41,411 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 4.54 บาท เพิ่มขึ้น 0.29 บาท
ในส่วนของทองคำ ราคา London Gold AM Fixing ล่าสุด อยู่ที่ 1,205.00 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ (-1.24%) โดย Gold Futures สัญญาที่ซื้อขายสูงสุดคือ GF10J15 (3,727 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 18,660 บาท ลดลง 150 บาท
สมาชิกตลาด TFEX ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดประจำวัน 3 อันดับแรก ได้แก่ บล. เคที ซีมิโก้, บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) และ บล. กสิกรไทย ทั้งนี้ สัดส่วนการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตคิดเป็น 16.65%
ประเภทผู้ลงทุน สัดส่วนการซื้อขาย
ผู้ลงทุนสถาบัน 42.69%
ผู้ลงทุนทั่วไป 50.83%
ผู้ลงทุนต่างประเทศ 6.48%
