ธปท. กำหนดรายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยง***

โดยประกาศธปท. 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศเรื่อง “แนวทางการระบุและการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ” และประกาศเรื่อง “รายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ” ประจำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วย 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ 5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ประกาศของธปท. ในการกำหนดรายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ หรือ Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs) ดังกล่าวนั้น เป็นไปตามมาตรการกำกับดูแลสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์ Basel III ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล โดย Basel III ก็ได้มีการกำหนดมาตรการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญต่อระบบการเงินโลก หรือ Global Systemically Important Banks (G-SIBs) ไว้เช่นกัน ทั้งนี้ Basel III เป็นหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงิน ซึ่งสะท้อนเจตนารมณ์ที่ดีที่เกิดขึ้นภายหลังวิกฤติการเงินโลก เพื่อให้สถาบันการเงินที่ทำหน้าที่สำคัญในการเป็นตัวกลางทางการเงิน มีฐานะทางการเงินที่แข็งแรง มั่นคง และสามารถให้บริการทางการเงินสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง และในขณะนี้ ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยอยู่ระหว่างทยอยใช้เกณฑ์ของ Basel III ซึ่งจะมีผลเต็มที่ในปี 2562

ขณะที่ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง ซึ่งถูกกำหนดเป็น D-SIBs ตามประกาศล่าสุดของธปท. นั้น จะมีความแตกต่างไปจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ตรงที่จะถูกกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ อย่างเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งเป็นเพราะธนาคารที่เป็น D-SIBs มีความเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินและระบบการเงินสูง มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความซับซ้อน และเป็นผู้ให้บริการหลักในผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ

ดังนั้นแล้ว เกณฑ์การดำรงเงินกองทุนและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับธนาคารที่เป็น D-SIBs จะช่วยทำให้ธนาคารพาณิชย์ที่เป็น D-SIBs สามารถที่จะรองรับผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ดีขึ้น ซึ่งก็จะเป็นการลดทอนการส่งผ่านผลกระทบจากสถาบันการเงินไปยังระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจ รวมถึงจะช่วยส่งเสริมให้ระบบสถาบันการเงินของประเทศมีเสถียรภาพและได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล

ประกาศธปท. ดังกล่าว มีผลทำให้ธนาคารพาณิชย์ที่เป็น D-SIBs ทั้ง 5 แห่ง ต้องดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวทางการระบุและการกำกับดูแล D-SIBs ที่เป็นส่วนที่นอกเหนือไปจากเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตาม Basel III สำหรับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยรวบรวมรายละเอียดไว้ตามตารางด้านล่าง นอกจากนี้ ธปท. ก็จะมีมาตรการกำกับดูแลอื่นๆ อาทิ กำหนดให้มีการส่งรายงาน และจัดวาระการประชุมของคณะกรรมการของธนาคาร เป็นต้น

โดยสรุป ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ประกาศของธปท.เกี่ยวกับ D-SIBs ทั้ง2 ฉบับ เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของ Basel III ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลและเป็นไปตามแนวทางที่ธปท. ได้มีการหารืออย่างต่อเนื่องกับธนาคารพาณิชย์ในช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่งทำให้ประกาศดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการดำรงเงินกองทุน ตลอดจนการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ที่เป็น D-SIBs และไม่กระทบใดๆ ต่อเงินฝากของประชาชนที่ธนาคารพาณิชย์ทั่วไป และธนาคารพาณิชย์ที่เป็น D-SIBs ซึ่งได้รับการคุ้มครองอยู่แล้วจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ขณะที่ ระบบธนาคารพาณิชย์ของไทยในภาพรวมก็มีความแข็งแกร่ง มีเงินกองทุนอยู่ในระดับสูง โดยอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio: CAR หรือ BIS Ratio) และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1 Ratio) อยู่ที่ 17.9% และ 15.2% ตามลำดับ นอกจากนี้ หากพิจารณาสถานะของธนาคารที่เป็น D-SIBs แต่ละแห่ง ก็จะพบว่า ธนาคารที่เป็นD-SIBs ทุกธนาคารมีระดับเงินกองทุนในปัจจุบันที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ธปท. กำหนดให้ต้องดำรงในปี 2563 อยู่แล้ว ส่วนธนาคารพาณิชย์อื่นๆ ที่ไม่เป็น D-SIBs ก็ยังคงมีสถานะของเงินกองทุนที่สอดคล้องกับเกณฑ์ของ Basel III เช่นกัน

ดังนั้น ประกาศของธปท. เกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่เป็น D-SIBs ดังกล่าวจึงเสมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการ เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตตามมาตรฐานสากล Basel III อันเป็นการช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพให้ระบบสถาบันการเงินไทยในภาพรวม

//////

โดย... ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

*** ชื่อเต็มเรื่อง: ธปท. กำหนดรายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ หรือ D-SIBs